Сравнение EAOM с DRAI
EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) and DRAI (Draco Evolution AI ETF) are both Diversified Portfolio funds. EAOM is passively managed, while DRAI is actively managed. Over the past year, EAOM returned 12.65% vs 28.16% for DRAI. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAOM charges 0.18%/yr vs 1.50%/yr for DRAI.
Доходность
Сравнение доходности EAOM и DRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAOM показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у DRAI с доходностью 11.92%.
EAOM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- —
DRAI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAOM и DRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 4.87% | 12.90% | 2.20% |
DRAI Draco Evolution AI ETF | 11.92% | 33.68% | -6.79% |
Correlation
The correlation between EAOM and DRAI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between EAOM and DRAI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAOM vs. DRAI — Ранг доходности на риск
EAOM
DRAI
Сравнение EAOM c DRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAOM | DRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.92 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 9.88 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAOM и DRAI
Максимальная просадка EAOM за все время составила -20.73%, что больше максимальной просадки DRAI в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOM и DRAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAOM | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.73% | -13.69% | -7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | -7.22% | +2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -6.03% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -4.09% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.86% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOM и DRAI
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) составляет 2.69%, в то время как у Draco Evolution AI ETF (DRAI) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что EAOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAOM | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 7.37% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.72% | 12.03% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 15.11% | -8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.14% | 17.26% | -9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.93% | 17.26% | -9.33% |
Сравнение комиссий EAOM и DRAI
EAOM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DRAI в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOM и DRAI
Дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности DRAI в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAI Draco Evolution AI ETF | 1.37% | 1.48% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.79% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
EAOM and DRAI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRAI has higher volatility (7.37%) compared to EAOM (2.69%). In terms of maximum drawdown, EAOM dropped -20.73% vs DRAI's -13.69%.
On 1-year performance, DRAI leads with 28.16% vs 12.65% for EAOM. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOM has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRAI has performed better with a 28.16% return vs 12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.
EAOM has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.37% for DRAI.
They also come from different issuers: iShares and Draco Evolution. Their fees differ too: 0.18% for EAOM and 1.50% for DRAI.
EAOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAOM и DRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор