Сравнение EAOK с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
EAOK и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EAOK и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOK и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | -0.33% | 11.47% | 5.81% | 10.13% | -14.92% | 4.32% | 8.01% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOK показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
EAOK
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOK и SGOV
EAOK берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EAOK vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EAOK
SGOV
Сравнение EAOK c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOK | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 20.63 | -19.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 286.00 | -283.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 202.83 | -201.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 412.76 | -410.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 4,634.41 | -4,626.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOK | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 20.63 | -19.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 14.13 | -13.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 12.35 | -11.80 |
Корреляция
Корреляция между EAOK и SGOV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOK и SGOV
Дивидендная доходность EAOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | 3.25% | 3.18% | 3.15% | 2.80% | 2.27% | 1.19% | 1.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок EAOK и SGOV
Максимальная просадка EAOK за все время составила -19.91%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOK и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOK | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.91% | -0.03% | -19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -0.01% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.91% | -0.03% | -19.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | 0.00% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | 0.00% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.00% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOK и SGOV
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EAOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOK | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 0.06% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.00% | 0.13% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 0.20% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.99% | 0.24% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 0.24% | +6.59% |