PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOK с HISF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAOK с HISF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).

EAOK и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EAOK и HISF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAOK и HISF

2026 (YTD)20252024
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		-0.44%11.47%5.78%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, EAOK показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью -0.74%.

EAOK

1 день
0.27%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.86%
1 год
9.22%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с SPYEAOK с PBLEAOK с TSPXEAOK с VOOEAOK с CEFS
Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD

Сравнение комиссий EAOK и HISF

EAOK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HISF в 0.87%.

HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

EAOK vs. HISF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOK c HISF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOKHISFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.34

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.86

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.79

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

7.34

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOK vs. HISF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOK на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HISF равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOK и HISF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOKHISFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.34

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.32

-0.76

Корреляция

Корреляция между EAOK и HISF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOK и HISF

Дивидендная доходность EAOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности HISF в 4.92%

TTM202520242023202220212020
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		2.97%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAOK и HISF

Максимальная просадка EAOK за все время составила -19.91%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOK и HISF.

Загрузка...

Показатели просадок

EAOKHISFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.91%

-3.86%

-16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-2.90%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-1.96%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-0.86%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.71%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOK и HISF

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что EAOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAOKHISFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

1.75%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

2.26%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

3.67%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

3.95%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.83%

3.95%

+2.88%