Сравнение EAOA с TUGN
EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) and TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. EAOA is passively managed, while TUGN is actively managed. Over the past 3 years, EAOA returned 15.43%/yr vs 19.51%/yr for TUGN. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAOA charges 0.18%/yr vs 0.65%/yr for TUGN.
Доходность
Сравнение доходности EAOA и TUGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAOA показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у TUGN с доходностью 15.27%.
EAOA
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 9.46%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- —
TUGN
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 14.95%
- С начала года
- 15.27%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAOA и TUGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 9.46% | 18.41% | 13.79% | 18.27% | -1.67% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 15.27% | 19.11% | 18.44% | 34.84% | -18.78% |
Correlation
The correlation between EAOA and TUGN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.80 |
The correlation between EAOA and TUGN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAOA vs. TUGN — Ранг доходности на риск
EAOA
TUGN
Сравнение EAOA c TUGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAOA | TUGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.92 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | 6.42 | +3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAOA и TUGN
Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что больше максимальной просадки TUGN в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и TUGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAOA | TUGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.06% | -23.45% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -12.96% | +4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.84% | -21.60% | +7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -3.71% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -6.33% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 3.87% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOA и TUGN
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) составляет 3.18%, в то время как у STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что EAOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAOA | TUGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 6.28% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 14.33% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 17.30% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 17.35% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 17.35% | -4.19% |
Сравнение комиссий EAOA и TUGN
EAOA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TUGN в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOA и TUGN
Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности TUGN в 11.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 1.99% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 11.11% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EAOA and TUGN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUGN has higher volatility (6.28%) compared to EAOA (3.18%). In terms of maximum drawdown, EAOA dropped -25.06% vs TUGN's -23.45%.
On 3-year performance, TUGN leads with 19.51% vs 15.43% for EAOA. On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOA has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TUGN has performed better with a 19.51% return vs 15.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for TUGN.
TUGN has the higher dividend yield at 11.11%, compared with 1.99% for EAOA.
They also come from different issuers: iShares and STF. Their fees differ too: 0.18% for EAOA and 0.65% for TUGN.
EAOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAOA и TUGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор