PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOA с HIDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAOA с HIDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both Diversified Portfolio funds. EAOA is passively managed, while HIDE is actively managed. Over the past 3 years, EAOA returned 17.42%/yr vs 4.44%/yr for HIDE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EAOA charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.

Доходность

Сравнение доходности EAOA и HIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAOA показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у HIDE с доходностью 7.04%.

EAOA

1 день
0.30%
1 месяц
3.78%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.73%
1 год
24.34%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

HIDE

1 день
0.23%
1 месяц
-0.78%
С начала года
7.04%
6 месяцев
6.81%
1 год
10.86%
3 года*
4.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAOA и HIDE

2026 (YTD)2025202420232022
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		10.26%18.41%13.79%18.27%-1.00%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		7.04%5.32%-0.85%2.46%-0.03%

Correlation

The correlation between EAOA and HIDE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.32

The correlation between EAOA and HIDE shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EAOA и HIDE

Секторы
EAOA
HIDE

Технологии

28.9%

-

Финансовые услуги

13.5%

-

Промышленность

9.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Коммуникационные услуги

7.3%
0.6%

Здравоохранение

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Энергетика

3.0%
0.1%

Сырьевые материалы

2.4%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.6%
99.2%

Технологии

EAOA
28.9%
HIDE

-

Финансовые услуги

EAOA
13.5%
HIDE

-

Промышленность

EAOA
9.0%
HIDE
0.0%

Потребительский циклический сектор

EAOA
7.7%
HIDE

-

Коммуникационные услуги

EAOA
7.3%
HIDE
0.6%

Здравоохранение

EAOA
6.8%
HIDE

-

Потребительский защитный сектор

EAOA
3.7%
HIDE

-

Энергетика

EAOA
3.0%
HIDE
0.1%

Сырьевые материалы

EAOA
2.4%
HIDE

-

Коммунальные услуги

EAOA
2.3%
HIDE

-

Недвижимость

EAOA
1.6%
HIDE
99.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с FDEWX
Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SJNKHIDE с HEQTHIDE с SPMOHIDE с GLDM

Доходность на риск

EAOA vs. HIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOA c HIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOAHIDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.46

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.46

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

4.72

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.28

19.13

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOA vs. HIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOA на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIDE равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOA и HIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOAHIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.46

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.92

+0.01

Просадки

Сравнение просадок EAOA и HIDE

Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и HIDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAOAHIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.06%

-5.15%

-19.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-2.31%

-5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-5.15%

-8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.50%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-0.94%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.57%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOA и HIDE

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что EAOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAOAHIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

1.47%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

3.92%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

4.43%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

4.25%

+8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

4.25%

+8.89%

Сравнение комиссий EAOA и HIDE

EAOA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HIDE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOA и HIDE

Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности HIDE в 2.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		1.95%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		2.96%3.16%2.86%3.90%6.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EAOA and HIDE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAOA has higher volatility (3.33%) compared to HIDE (1.47%). In terms of maximum drawdown, EAOA dropped -25.06% vs HIDE's -5.15%.

On 3-year performance, EAOA leads with 17.42% vs 4.44% for HIDE. On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EAOA has performed better with a 17.42% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for HIDE.

HIDE has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.95% for EAOA.

They also come from different issuers: iShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.18% for EAOA and 0.29% for HIDE.

HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAOA и HIDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор