Сравнение EAOA с HIDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).
EAOA и HIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EAOA и HIDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOA и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | -1.25% | 18.41% | 13.79% | 18.27% | -1.00% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.61% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOA показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.61%.
EAOA
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOA и HIDE
EAOA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HIDE в 0.29%.
Доходность на риск
EAOA vs. HIDE — Ранг доходности на риск
EAOA
HIDE
Сравнение EAOA c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOA | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.65 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.27 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.19 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 9.86 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOA | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.65 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.88 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между EAOA и HIDE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOA и HIDE
Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности HIDE в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 2.12% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EAOA и HIDE
Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и HIDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOA | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.06% | -5.15% | -19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -3.94% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -0.95% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -0.96% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.87% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOA и HIDE
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что EAOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOA | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 1.90% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 3.71% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 5.26% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 4.23% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 4.23% | +8.94% |