Сравнение EAOA с AAAA
EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) and AAAA (Amplius Aggressive Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. EAOA is passively managed, while AAAA is actively managed. Over the past year, EAOA returned 19.65% vs 21.98% for AAAA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EAOA charges 0.18%/yr vs 0.49%/yr for AAAA.
Доходность
Сравнение доходности EAOA и AAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAOA показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у AAAA с доходностью 10.99%.
EAOA
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 9.46%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- —
AAAA
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 9.20%
- С начала года
- 10.99%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAOA и AAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 9.46% | 9.56% |
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 10.99% | 10.11% |
Correlation
The correlation between EAOA and AAAA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between EAOA and AAAA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAOA vs. AAAA — Ранг доходности на риск
EAOA
AAAA
Сравнение EAOA c AAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAOA | AAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.82 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | 12.21 | -1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAOA и AAAA
Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что больше максимальной просадки AAAA в -7.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и AAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAOA | AAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.06% | -7.83% | -17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -7.83% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.79% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -1.08% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.80% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOA и AAAA
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) составляет 3.18%, в то время как у Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что EAOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAOA | AAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.42% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 9.75% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 11.73% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 11.73% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 11.73% | +1.43% |
Сравнение комиссий EAOA и AAAA
EAOA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AAAA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOA и AAAA
Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности AAAA в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 1.29% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 1.99% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, EAOA and AAAA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AAAA has higher volatility (3.42%) compared to EAOA (3.18%). In terms of maximum drawdown, EAOA dropped -25.06% vs AAAA's -7.83%.
On 1-year performance, AAAA leads with 21.98% vs 19.65% for EAOA. On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOA has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAAA has performed better with a 21.98% return vs 19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for AAAA.
EAOA has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.29% for AAAA.
They also come from different issuers: iShares and Amplius. Their fees differ too: 0.18% for EAOA and 0.49% for AAAA.
AAAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAOA и AAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор