Сравнение EAOA с AAAA
EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) and AAAA (Amplius Aggressive Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. EAOA is passively managed, while AAAA is actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EAOA charges 0.18%/yr vs 0.49%/yr for AAAA.
Доходность
Сравнение доходности EAOA и AAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAOA показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у AAAA с доходностью 10.31%.
EAOA
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- —
AAAA
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAOA и AAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 8.74% | 9.56% |
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 10.31% | 10.11% |
Correlation
The correlation between EAOA and AAAA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAOA vs. AAAA — Ранг доходности на риск
EAOA
AAAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EAOA c AAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAOA | AAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAOA и AAAA
Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что больше максимальной просадки AAAA в -7.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и AAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAOA | AAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.06% | -7.83% | -17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -2.40% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -1.05% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOA и AAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAOA | AAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 11.82% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 11.82% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 11.82% | +1.37% |
Сравнение комиссий EAOA и AAAA
EAOA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AAAA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOA и AAAA
Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности AAAA в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 0.80% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 1.97% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, EAOA and AAAA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for AAAA.
EAOA has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.80% for AAAA.
They also come from different issuers: iShares and Amplius. Their fees differ too: 0.18% for EAOA and 0.49% for AAAA.
Подберите оптимальное распределение для EAOA и AAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор