PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EALT с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EALT с APRT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

EALT и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EALT и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EALT и APRT

2026 (YTD)202520242023
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		-4.82%9.45%18.02%6.80%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.08%7.99%15.15%8.74%

Доходность по периодам

С начала года, EALT показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.08%.

EALT

1 день
0.21%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-2.78%
1 год
9.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
2.34%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.40%
1 год
14.62%
3 года*
12.89%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с EALT:
EALT с UJULEALT с ZALTEALT с BJULEALT с TJULEALT с XDQQEALT с HELOEALT с VOO
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR

Сравнение комиссий EALT и APRT

EALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии APRT в 0.74%.

APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

Доходность на риск

EALT vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EALT
Ранг доходности на риск EALT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EALT c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EALTAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.34

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.04

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.77

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

11.67

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EALT vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EALT на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа APRT равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EALT и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EALTAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.34

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.99

+0.13

Корреляция

Корреляция между EALT и APRT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EALT и APRT

Ни EALT, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок EALT и APRT

Максимальная просадка EALT за все время составила -14.76%, примерно равная максимальной просадке APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALT и APRT.

Загрузка...

Показатели просадок

EALTAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-14.98%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-8.70%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

0.00%

-6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-2.11%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.32%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EALT и APRT

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) составляет 2.66%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что EALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EALTAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.02%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

3.81%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

10.98%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

10.82%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

10.40%

-0.04%