Сравнение EALT с APRH
EALT (Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly) and APRH (Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, EALT returned 9.36% vs 7.12% for APRH. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EALT charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for APRH.
Доходность
Сравнение доходности EALT и APRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EALT показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у APRH с доходностью 5.09%.
EALT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 0.73%
- С начала года
- 2.01%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRH
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 4.94%
- С начала года
- 5.09%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EALT и APRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EALT Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly | 2.01% | 9.45% | 18.02% | 6.68% |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 5.09% | 5.84% | 6.91% | 2.47% |
Correlation
The correlation between EALT and APRH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between EALT and APRH shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EALT vs. APRH — Ранг доходности на риск
EALT
APRH
Сравнение EALT c APRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EALT | APRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.82 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 5.90 | -4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 19.89 | -14.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EALT и APRH
Максимальная просадка EALT за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки APRH в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALT и APRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EALT | APRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -5.87% | -8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | -1.21% | -5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.06% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -0.21% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.36% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EALT и APRH
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что EALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EALT | APRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 0.66% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 1.81% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.37% | 2.38% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 4.50% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 4.50% | +5.37% |
Сравнение комиссий EALT и APRH
EALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии APRH в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EALT и APRH
EALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 5.90% | 5.49% | 6.87% | 5.90% |
EALT Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EALT and APRH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EALT has higher volatility (1.05%) compared to APRH (0.66%). In terms of maximum drawdown, EALT dropped -14.76% vs APRH's -5.87%.
On 1-year performance, EALT leads with 9.36% vs 7.12% for APRH. On fees, EALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, APRH has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EALT has performed better with a 9.36% return vs 7.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for APRH.
APRH has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 0.00% for EALT.
Their fees differ too: 0.69% for EALT and 0.79% for APRH.
APRH currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EALT и APRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор