Сравнение EALCX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Growth Fund (EALCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

EALCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 9 сент. 2002 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EALCX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Growth Fund (EALCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EALCX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EALCX Eaton Vance Growth Fund	-8.55%	14.63%	32.44%	38.46%	-29.60%	19.52%	37.19%	30.32%	-0.21%	-0.67%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.81%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, EALCX показывает доходность -8.55%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

EALCX

1 день: 3.62%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -8.55%

6 месяцев: -7.65%

1 год: 14.52%

3 года*: 19.67%

5 лет*: 9.25%

10 лет*: 14.29%

SWLGX

1 день: 3.74%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 17.72%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Eaton Vance Growth Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с EALCX:

EALCX с EAEAX EALCX с VOO EALCX с VOOG EALCX с DIVO EALCX с AMRGX EALCX с ACIHX EALCX с ANFFX

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий EALCX и SWLGX

EALCX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

EALCX

Eaton Vance Growth Fund

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

EALCX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EALCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EALCX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Growth Fund (EALCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EALCX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.72	0.83	-0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.19	1.35	-0.17
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.19	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.08	1.17	-0.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.92	4.02	-0.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EALCX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EALCX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EALCX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EALCX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72	0.83	-0.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.43	0.58	-0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.67	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.73	0.70	+0.03

Корреляция

Корреляция между EALCX и SWLGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EALCX и SWLGX

Дивидендная доходность EALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EALCX Eaton Vance Growth Fund	16.19%	14.80%	7.04%	9.15%	5.74%	8.49%	6.99%	9.02%	14.01%	4.91%	1.92%	4.35%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.51%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EALCX и SWLGX

Максимальная просадка EALCX за все время составила -33.96%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALCX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	EALCX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.96%	-32.69%	-1.27%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.36%	-16.16%	+1.80%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.96%	-32.69%	-1.27%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.96%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.26%	-13.03%	+1.77%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.79%	-7.13%	+1.34%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.97%	4.69%	-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EALCX и SWLGX

Eaton Vance Growth Fund (EALCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.43% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EALCX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.43%	6.73%	-0.30%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.83%	12.40%	-0.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.39%	22.57%	-1.18%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.48%	21.52%	-0.04%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.29%	22.81%	-1.52%

Сравнение EALCX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности EALCX и SWLGX

Сравнение доходности по годам EALCX и SWLGX

Доходность по периодам

EALCX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EALCX и SWLGX

Доходность на риск

EALCX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

EALCX

SWLGX

Сравнение EALCX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EALCX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EALCX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок EALCX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EALCX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)