Сравнение EALCX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Growth Fund (EALCX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
EALCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 9 сент. 2002 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности EALCX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EALCX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EALCX Eaton Vance Growth Fund | -8.55% | 14.63% | 32.44% | 38.46% | -29.60% | 19.52% | 37.19% | 30.32% | -0.21% | 25.41% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, EALCX показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции EALCX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 14.29% против 15.86% соответственно.
EALCX
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -8.55%
- 6 месяцев
- -7.65%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 14.29%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EALCX и VOOG
EALCX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
EALCX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
EALCX
VOOG
Сравнение EALCX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Growth Fund (EALCX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EALCX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.05 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.62 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.76 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 6.81 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EALCX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.05 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.77 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между EALCX и VOOG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EALCX и VOOG
Дивидендная доходность EALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EALCX Eaton Vance Growth Fund | 16.19% | 14.80% | 7.04% | 9.15% | 5.74% | 8.49% | 6.99% | 9.02% | 14.01% | 4.91% | 1.92% | 4.35% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок EALCX и VOOG
Максимальная просадка EALCX за все время составила -33.96%, примерно равная максимальной просадке VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALCX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EALCX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.96% | -32.73% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -13.71% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -32.73% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.96% | -32.73% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -9.07% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -5.01% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 3.54% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EALCX и VOOG
Текущая волатильность для Eaton Vance Growth Fund (EALCX) составляет 6.43%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что EALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EALCX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 7.28% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 12.68% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 22.28% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 21.16% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 20.65% | +0.64% |