PortfoliosLab logo
Сравнение EALCX с EAEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EALCX и EAEAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности EALCX и EAEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Growth Fund (EALCX) и Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
899.21%
352.20%
EALCX
EAEAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EALCX:

0.69

EAEAX:

0.36

Коэф-т Сортино

EALCX:

1.10

EAEAX:

0.63

Коэф-т Омега

EALCX:

1.15

EAEAX:

1.09

Коэф-т Кальмара

EALCX:

0.78

EAEAX:

0.35

Коэф-т Мартина

EALCX:

2.66

EAEAX:

1.31

Индекс Язвы

EALCX:

6.35%

EAEAX:

4.80%

Дневная вол-ть

EALCX:

24.30%

EAEAX:

17.53%

Макс. просадка

EALCX:

-50.17%

EAEAX:

-57.02%

Текущая просадка

EALCX:

-9.15%

EAEAX:

-8.98%

Доходность по периодам

С начала года, EALCX показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у EAEAX с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции EALCX превзошли акции EAEAX по среднегодовой доходности: 12.96% против 7.43% соответственно.


EALCX

С начала года

-5.30%

1 месяц

15.05%

6 месяцев

-1.54%

1 год

11.84%

5 лет

15.59%

10 лет

12.96%

EAEAX

С начала года

-4.09%

1 месяц

9.12%

6 месяцев

-4.57%

1 год

4.31%

5 лет

11.82%

10 лет

7.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EALCX и EAEAX

EALCX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии EAEAX в 1.25%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EALCX и EAEAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EALCX
Ранг риск-скорректированной доходности EALCX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EALCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALCX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALCX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

EAEAX
Ранг риск-скорректированной доходности EAEAX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EAEAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EALCX c EAEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Growth Fund (EALCX) и Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа EALCX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа EAEAX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EALCX и EAEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.63
0.36
EALCX
EAEAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EALCX и EAEAX

EALCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EALCX
Eaton Vance Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%0.38%0.00%0.00%
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund
0.83%0.80%0.53%0.79%2.58%0.57%1.87%2.12%3.13%1.10%6.32%5.86%

Просадки

Сравнение просадок EALCX и EAEAX

Максимальная просадка EALCX за все время составила -50.17%, что меньше максимальной просадки EAEAX в -57.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALCX и EAEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.15%
-8.98%
EALCX
EAEAX

Волатильность

Сравнение волатильности EALCX и EAEAX

Eaton Vance Growth Fund (EALCX) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что EALCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.06%
10.37%
EALCX
EAEAX