PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EALCX с EAEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EALCX с EAEAX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Growth Fund (EALCX) и Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX).

EALCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 9 сент. 2002 г.. EAEAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 3 мар. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EALCX или EAEAX.

Корреляция

Корреляция между EALCX и EAEAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EALCX и EAEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Growth Fund (EALCX) и Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EALCX:

0.26

EAEAX:

0.32

Коэф-т Сортино

EALCX:

0.54

EAEAX:

0.55

Коэф-т Омега

EALCX:

1.08

EAEAX:

1.08

Коэф-т Кальмара

EALCX:

0.27

EAEAX:

0.30

Коэф-т Мартина

EALCX:

0.77

EAEAX:

1.08

Индекс Язвы

EALCX:

8.86%

EAEAX:

4.97%

Дневная вол-ть

EALCX:

25.46%

EAEAX:

17.84%

Макс. просадка

EALCX:

-50.81%

EAEAX:

-57.02%

Текущая просадка

EALCX:

-9.52%

EAEAX:

-5.78%

Доходность по периодам

С начала года, EALCX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у EAEAX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции EALCX уступали акциям EAEAX по среднегодовой доходности: 6.15% против 7.69% соответственно.

EALCX

С начала года

-0.85%

1 месяц

14.76%

6 месяцев

-6.25%

1 год

6.47%

3 года

11.97%

5 лет

7.69%

10 лет

6.15%

EAEAX

С начала года

-0.72%

1 месяц

9.11%

6 месяцев

-3.70%

1 год

5.61%

3 года

11.41%

5 лет

11.93%

10 лет

7.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Growth Fund

Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund

Сравнение комиссий EALCX и EAEAX

EALCX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии EAEAX в 1.25%.

EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund
EALCX
Eaton Vance Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EALCX и EAEAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EALCX
Ранг риск-скорректированной доходности EALCX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EALCX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALCX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALCX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALCX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALCX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
EAEAX
Ранг риск-скорректированной доходности EAEAX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EAEAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EALCX c EAEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Growth Fund (EALCX) и Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EALCX на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEAX равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EALCX и EAEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EALCX и EAEAX

EALCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EALCX
Eaton Vance Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%0.38%0.00%0.00%
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		0.11%0.11%0.53%0.56%0.33%0.57%0.66%0.88%0.85%0.93%0.75%0.60%

Просадки

Сравнение просадок EALCX и EAEAX

Максимальная просадка EALCX за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки EAEAX в -57.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALCX и EAEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EALCX и EAEAX

Eaton Vance Growth Fund (EALCX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что EALCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...