PortfoliosLab logo
Сравнение EALCX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EALCX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности EALCX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Growth Fund (EALCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
171.93%
561.80%
EALCX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EALCX:

0.18

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

EALCX:

0.42

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

EALCX:

1.06

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

EALCX:

0.18

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

EALCX:

0.54

VOO:

2.26

Индекс Язвы

EALCX:

8.40%

VOO:

4.67%

Дневная вол-ть

EALCX:

25.22%

VOO:

19.16%

Макс. просадка

EALCX:

-50.81%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EALCX:

-15.59%

VOO:

-9.25%

Доходность по периодам

С начала года, EALCX показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.07%. За последние 10 лет акции EALCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.32% против 12.19% соответственно.


EALCX

С начала года

-7.50%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

-10.76%

1 год

6.49%

5 лет

7.79%

10 лет

5.32%

VOO

С начала года

-5.07%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-3.75%

1 год

11.95%

5 лет

16.26%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EALCX и VOO

EALCX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии EALCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EALCX: 1.05%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EALCX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EALCX
Ранг риск-скорректированной доходности EALCX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EALCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EALCX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Growth Fund (EALCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EALCX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EALCX: 0.18
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино EALCX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EALCX: 0.42
VOO: 0.89
Коэффициент Омега EALCX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EALCX: 1.06
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара EALCX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EALCX: 0.18
VOO: 0.57
Коэффициент Мартина EALCX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
EALCX: 0.54
VOO: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа EALCX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EALCX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.55
EALCX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EALCX и VOO

EALCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EALCX
Eaton Vance Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%0.38%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.37%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EALCX и VOO

Максимальная просадка EALCX за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.59%
-9.25%
EALCX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EALCX и VOO

Eaton Vance Growth Fund (EALCX) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.82%. Это указывает на то, что EALCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.71%
13.82%
EALCX
VOO