PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAGL с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAGL с SPGM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EAGL (Eagle Capital Select Equity ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds. EAGL is actively managed, while SPGM is passively managed. Over the past year, EAGL returned 6.23% vs 27.26% for SPGM. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAGL charges 0.80%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности EAGL и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAGL показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 11.08%.

EAGL

1 день
-0.81%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-4.36%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
0.38%
1 месяц
-1.13%
С начала года
11.08%
6 месяцев
9.97%
1 год
27.26%
3 года*
20.53%
5 лет*
11.02%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAGL и SPGM

2026 (YTD)20252024
EAGL
Eagle Capital Select Equity ETF		-3.88%17.19%11.23%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		11.08%23.62%8.69%

Correlation

The correlation between EAGL and SPGM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2024 г.

0.80

The correlation between EAGL and SPGM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAGL и SPGM

Секторы
EAGL
SPGM

Технологии

23.0%
30.7%

Финансовые услуги

20.1%
15.7%

Потребительский циклический сектор

17.2%
9.0%

Здравоохранение

15.9%
7.9%

Коммуникационные услуги

8.4%
8.2%

Энергетика

7.9%
4.0%

Сырьевые материалы

3.0%
3.8%

Промышленность

2.3%
12.5%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.5%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

EAGL
23.0%
SPGM
30.7%

Финансовые услуги

EAGL
20.1%
SPGM
15.7%

Потребительский циклический сектор

EAGL
17.2%
SPGM
9.0%

Здравоохранение

EAGL
15.9%
SPGM
7.9%

Коммуникационные услуги

EAGL
8.4%
SPGM
8.2%

Энергетика

EAGL
7.9%
SPGM
4.0%

Сырьевые материалы

EAGL
3.0%
SPGM
3.8%

Промышленность

EAGL
2.3%
SPGM
12.5%

Потребительский защитный сектор

EAGL
2.2%
SPGM
4.5%

Недвижимость

EAGL

-

SPGM
1.8%

Коммунальные услуги

EAGL

-

SPGM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Capital Select Equity ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с EAGL:
EAGL с NXTEEAGL с HERDEAGL с FYLDEAGL с UFOEAGL с UGAEAGL с KLMTEAGL с WBIF
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

EAGL vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAGL
Ранг доходности на риск EAGL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAGL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAGL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAGL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAGL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAGL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAGL c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EAGLSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.00

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.73

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.37

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

2.88

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.51

12.59

-11.09

EAGL vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAGL на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа SPGM равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAGL и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAGL и SPGM

Максимальная просадка EAGL за все время составила -15.09%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGL и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAGLSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.09%

-33.97%

+18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-9.50%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-2.45%

-5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-4.79%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.17%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EAGL и SPGM

Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) имеют волатильность 5.27% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAGLSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.49%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

11.41%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

13.67%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

16.16%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

17.49%

-2.06%

Сравнение комиссий EAGL и SPGM

EAGL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAGL и SPGM

Дивидендная доходность EAGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SPGM в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAGL
Eagle Capital Select Equity ETF		0.57%0.55%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.82%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

EAGL and SPGM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGM has higher volatility (5.49%) compared to EAGL (5.27%). In terms of maximum drawdown, EAGL dropped -15.09% vs SPGM's -33.97%.

On 1-year performance, SPGM leads with 27.26% vs 6.23% for EAGL. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EAGL has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPGM has performed better with a 27.26% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for EAGL.

SPGM has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.57% for EAGL.

They also come from different issuers: Eagle Capital and State Street. Their fees differ too: 0.80% for EAGL and 0.09% for SPGM.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAGL и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор