- Эмитент
- Eagle Capital
- Дата выпуска
- 21 мар. 2024 г.
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $4B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EAGL
Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) снизился на 3.9% с начала года. Текущая цена акции EAGL — $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) показал доход в -3.88% с начала года и 6.23% за последние 12 месяцев.
Eagle Capital Select Equity ETF
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -4.36%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность EAGL по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EAGL закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.09% | -1.11% | -5.14% | 7.56% | 1.68% | -6.22% | -3.88% | ||||||
| 2025 | 5.64% | -1.73% | -3.11% | -2.32% | 4.50% | 5.56% | -1.33% | 4.06% | 0.87% | 2.53% | -0.41% | 2.25% | 17.19% |
| 2024 | 0.47% | -1.86% | 4.19% | 2.61% | 0.23% | 1.66% | 1.45% | 0.07% | 5.20% | -3.03% | 11.23% |
Метрики бенчмарка
Eagle Capital Select Equity ETF has an annualized alpha of -2.65%, beta of 0.85, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 25, 2024.
- This ETF participated in 92.04% of S&P 500 Index downside but only 73.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.65% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.65%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 73.01%
- Участие в снижении
- 92.04%
Комиссия
Комиссия EAGL составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EAGL имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAGL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.29 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 10.09 | -8.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eagle Capital Select Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.57% | 0.55% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eagle Capital Select Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2024 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eagle Capital Select Equity ETF показал максимальную просадку в 15.09%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.
Текущая просадка Eagle Capital Select Equity ETF составляет 7.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -15.09%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 5d | 3mo 22dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.54%март 2026 г. | 2mo 13d | — | 5mo 14dянв. 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -7.71%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -7.12%нояб. 2025 г. | 23d | 20d | 1mo 13dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.68%дек. 2024 г. | 1mo 11d | 1mo 3d | 2mo 14dнояб. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| EAGL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.09% | -56.78% | +41.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -9.10% | -4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -3.32% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -10.71% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.06% | +2.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EAGL
Добавьте Eagle Capital Select Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EAGL