PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAGL с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAGL с UFO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAGL (Eagle Capital Select Equity ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds. EAGL is actively managed, while UFO is passively managed. Over the past year, EAGL returned 15.74% vs 138.54% for UFO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAGL charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности EAGL и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAGL показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 53.53%.

EAGL

1 день
2.21%
1 месяц
1.80%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.94%
1 год
15.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UFO

1 день
2.77%
1 месяц
16.90%
С начала года
53.53%
6 месяцев
68.11%
1 год
138.54%
3 года*
48.04%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAGL и UFO

2026 (YTD)20252024
EAGL
Eagle Capital Select Equity ETF		2.80%17.19%11.27%
UFO
Procure Space ETF		53.53%67.36%42.93%

Correlation

The correlation between EAGL and UFO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.53

The correlation between EAGL and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAGL и UFO

Секторы
EAGL
UFO

Технологии

22.3%
22.0%

Финансовые услуги

16.9%

-

Потребительский циклический сектор

15.4%

-

Здравоохранение

14.8%

-

Коммуникационные услуги

13.0%
30.8%

Энергетика

8.9%

-

Промышленность

4.2%
47.2%

Сырьевые материалы

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EAGL
22.3%
UFO
22.0%

Финансовые услуги

EAGL
16.9%
UFO

-

Потребительский циклический сектор

EAGL
15.4%
UFO

-

Здравоохранение

EAGL
14.8%
UFO

-

Коммуникационные услуги

EAGL
13.0%
UFO
30.8%

Энергетика

EAGL
8.9%
UFO

-

Промышленность

EAGL
4.2%
UFO
47.2%

Сырьевые материалы

EAGL
2.5%
UFO

-

Потребительский защитный сектор

EAGL
2.0%
UFO

-

Недвижимость

EAGL

-

UFO

-

Коммунальные услуги

EAGL

-

UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Capital Select Equity ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с EAGL:
EAGL с NXTEEAGL с HERDEAGL с KLMTEAGL с WBIFEAGL с FYLDEAGL с UGAEAGL с FIXT
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA

Доходность на риск

EAGL vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAGL
Ранг доходности на риск EAGL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAGL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAGL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAGL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAGL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAGL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAGL c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAGLUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
3.66

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
4.00

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.48

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

6.35

-5.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.98

20.55

-16.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAGL vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAGL на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAGL и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAGLUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

3.66

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.47

+0.46

Просадки

Сравнение просадок EAGL и UFO

Максимальная просадка EAGL за все время составила -15.09%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGL и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAGLUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.09%

-50.33%

+35.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-21.95%

+8.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-12.48%

+11.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-21.81%

+19.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

6.77%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EAGL и UFO

Текущая волатильность для Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) составляет 4.35%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что EAGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAGLUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

16.68%

-12.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

31.33%

-21.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

38.15%

-25.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

29.94%

-14.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

30.76%

-15.35%

Сравнение комиссий EAGL и UFO

EAGL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAGL и UFO

Дивидендная доходность EAGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности UFO в 0.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EAGL
Eagle Capital Select Equity ETF		0.53%0.55%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.28%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

EAGL and UFO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.68%) compared to EAGL (4.35%). In terms of maximum drawdown, EAGL dropped -15.09% vs UFO's -50.33%.

On 1-year performance, UFO leads with 138.54% vs 15.74% for EAGL. On fees, UFO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EAGL has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UFO has performed better with a 138.54% return vs 15.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for EAGL.

EAGL has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.28% for UFO.

They also come from different issuers: Eagle Capital and ProcureAM. Their fees differ too: 0.80% for EAGL and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAGL и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор