PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAGL с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAGL с KLMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAGL (Eagle Capital Select Equity ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. EAGL is actively managed, while KLMT is passively managed. Over the past year, EAGL returned 15.74% vs 27.90% for KLMT. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EAGL charges 0.80%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности EAGL и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAGL показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у KLMT с доходностью 12.41%.

EAGL

1 день
2.21%
1 месяц
1.80%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.94%
1 год
15.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KLMT

1 день
0.33%
1 месяц
4.70%
С начала года
12.41%
6 месяцев
13.13%
1 год
27.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAGL и KLMT

2026 (YTD)20252024
EAGL
Eagle Capital Select Equity ETF		2.80%17.19%6.01%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		12.41%21.31%4.94%

Correlation

The correlation between EAGL and KLMT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.80

The correlation between EAGL and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAGL и KLMT

Секторы
EAGL
KLMT

Технологии

22.3%
30.0%

Финансовые услуги

16.9%
16.9%

Потребительский циклический сектор

15.4%
9.2%

Здравоохранение

14.8%
8.0%

Коммуникационные услуги

13.0%
9.6%

Энергетика

8.9%
4.1%

Промышленность

4.2%
10.2%

Сырьевые материалы

2.5%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.6%

Недвижимость

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

EAGL
22.3%
KLMT
30.0%

Финансовые услуги

EAGL
16.9%
KLMT
16.9%

Потребительский циклический сектор

EAGL
15.4%
KLMT
9.2%

Здравоохранение

EAGL
14.8%
KLMT
8.0%

Коммуникационные услуги

EAGL
13.0%
KLMT
9.6%

Энергетика

EAGL
8.9%
KLMT
4.1%

Промышленность

EAGL
4.2%
KLMT
10.2%

Сырьевые материалы

EAGL
2.5%
KLMT
2.8%

Потребительский защитный сектор

EAGL
2.0%
KLMT
4.6%

Недвижимость

EAGL

-

KLMT
2.7%

Коммунальные услуги

EAGL

-

KLMT
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Capital Select Equity ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с EAGL:
EAGL с NXTEEAGL с HERDEAGL с WBIFEAGL с FYLDEAGL с UGAEAGL с UFOEAGL с FIXT
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с FIXTKLMT с VTKLMT с DFAIKLMT с GLOF

Доходность на риск

EAGL vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAGL
Ранг доходности на риск EAGL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAGL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAGL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAGL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAGL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAGL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAGL c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAGLKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.22

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.10

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.94

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.98

12.77

-8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAGL vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAGL на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа KLMT равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAGL и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAGLKLMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.22

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.29

-0.36

Просадки

Сравнение просадок EAGL и KLMT

Максимальная просадка EAGL за все время составила -15.09%, что меньше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGL и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAGLKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.09%

-16.87%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-9.54%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.45%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-1.91%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.19%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EAGL и KLMT

Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EAGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAGLKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.71%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.07%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

12.61%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

15.83%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

15.83%

-0.42%

Сравнение комиссий EAGL и KLMT

EAGL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAGL и KLMT

Дивидендная доходность EAGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности KLMT в 1.74%

ПозицияTTM20252024
EAGL
Eagle Capital Select Equity ETF		0.53%0.55%0.29%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.74%1.95%0.85%

Часто задаваемые вопросы

EAGL and KLMT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAGL has higher volatility (4.35%) compared to KLMT (3.71%). In terms of maximum drawdown, EAGL dropped -15.09% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, KLMT leads with 27.90% vs 15.74% for EAGL. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 27.90% return vs 15.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.80% for EAGL.

KLMT has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.53% for EAGL.

They also come from different issuers: Eagle Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for EAGL and 0.10% for KLMT.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAGL и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор