PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAGL с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAGL с KLMT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EAGL (Eagle Capital Select Equity ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. EAGL is actively managed, while KLMT is passively managed. Over the past year, EAGL returned 6.23% vs 23.81% for KLMT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAGL charges 0.80%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности EAGL и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAGL показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у KLMT с доходностью 10.49%.

EAGL

1 день
-0.81%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-4.36%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KLMT

1 день
0.36%
1 месяц
-0.76%
С начала года
10.49%
6 месяцев
9.51%
1 год
23.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAGL и KLMT

2026 (YTD)20252024
EAGL
Eagle Capital Select Equity ETF		-3.88%17.19%6.16%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		10.49%21.31%4.94%

Correlation

The correlation between EAGL and KLMT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.79

The correlation between EAGL and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAGL и KLMT

Секторы
EAGL
KLMT

Технологии

23.0%
33.8%

Финансовые услуги

20.1%
16.2%

Потребительский циклический сектор

17.2%
8.0%

Здравоохранение

15.9%
7.5%

Коммуникационные услуги

8.4%
8.6%

Энергетика

7.9%
3.2%

Сырьевые материалы

3.0%
2.7%

Промышленность

2.3%
9.9%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.7%

Недвижимость

-

2.6%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Технологии

EAGL
23.0%
KLMT
33.8%

Финансовые услуги

EAGL
20.1%
KLMT
16.2%

Потребительский циклический сектор

EAGL
17.2%
KLMT
8.0%

Здравоохранение

EAGL
15.9%
KLMT
7.5%

Коммуникационные услуги

EAGL
8.4%
KLMT
8.6%

Энергетика

EAGL
7.9%
KLMT
3.2%

Сырьевые материалы

EAGL
3.0%
KLMT
2.7%

Промышленность

EAGL
2.3%
KLMT
9.9%

Потребительский защитный сектор

EAGL
2.2%
KLMT
4.7%

Недвижимость

EAGL

-

KLMT
2.6%

Коммунальные услуги

EAGL

-

KLMT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Capital Select Equity ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с EAGL:
EAGL с NXTEEAGL с HERDEAGL с FYLDEAGL с UFOEAGL с UGAEAGL с WBIFEAGL с WBIG
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с FIXTKLMT с GLOFKLMT с VTKLMT с DFAI

Доходность на риск

EAGL vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAGL
Ранг доходности на риск EAGL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAGL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAGL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAGL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAGL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAGL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAGL c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EAGLKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.80

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.49

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

2.51

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.51

10.58

-9.07

EAGL vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAGL на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа KLMT равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAGL и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAGL и KLMT

Максимальная просадка EAGL за все время составила -15.09%, что меньше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGL и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAGLKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.09%

-16.87%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-9.54%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-2.15%

-5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-1.91%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.26%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EAGL и KLMT

Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеют волатильность 5.27% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAGLKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.29%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

11.05%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

13.32%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

16.00%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

16.00%

-0.57%

Сравнение комиссий EAGL и KLMT

EAGL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAGL и KLMT

Дивидендная доходность EAGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности KLMT в 1.78%

ПозицияTTM20252024
EAGL
Eagle Capital Select Equity ETF		0.57%0.55%0.29%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.78%1.95%0.85%

Часто задаваемые вопросы

EAGL and KLMT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLMT has higher volatility (5.29%) compared to EAGL (5.27%). In terms of maximum drawdown, EAGL dropped -15.09% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, KLMT leads with 23.81% vs 6.23% for EAGL. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 23.81% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.80% for EAGL.

KLMT has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.57% for EAGL.

They also come from different issuers: Eagle Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for EAGL and 0.10% for KLMT.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAGL и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор