PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAGL с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAGL с RSBY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAGL (Eagle Capital Select Equity ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - EAGL is a Global Equities fund actively managed by Eagle Capital, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, EAGL returned 15.74% vs 19.48% for RSBY. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. EAGL charges 0.80%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности EAGL и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAGL показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 18.82%.

EAGL

1 день
2.21%
1 месяц
1.80%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.94%
1 год
15.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBY

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.40%
С начала года
18.82%
6 месяцев
15.13%
1 год
19.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAGL и RSBY

2026 (YTD)20252024
EAGL
Eagle Capital Select Equity ETF		2.80%17.19%4.88%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		18.82%-12.98%-7.90%

Correlation

The correlation between EAGL and RSBY is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.19

Сравнение распределения секторов EAGL и RSBY

Секторы
EAGL
RSBY

Технологии

22.3%
53.7%

Финансовые услуги

16.9%
0.2%

Потребительский циклический сектор

15.4%
12.2%

Здравоохранение

14.8%
4.2%

Коммуникационные услуги

13.0%
15.8%

Энергетика

8.9%
0.6%

Промышленность

4.2%
3.1%

Сырьевые материалы

2.5%
1.1%

Потребительский защитный сектор

2.0%
7.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

EAGL
22.3%
RSBY
53.7%

Финансовые услуги

EAGL
16.9%
RSBY
0.2%

Потребительский циклический сектор

EAGL
15.4%
RSBY
12.2%

Здравоохранение

EAGL
14.8%
RSBY
4.2%

Коммуникационные услуги

EAGL
13.0%
RSBY
15.8%

Энергетика

EAGL
8.9%
RSBY
0.6%

Промышленность

EAGL
4.2%
RSBY
3.1%

Сырьевые материалы

EAGL
2.5%
RSBY
1.1%

Потребительский защитный сектор

EAGL
2.0%
RSBY
7.7%

Недвижимость

EAGL

-

RSBY
0.1%

Коммунальные услуги

EAGL

-

RSBY
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Capital Select Equity ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с EAGL:
EAGL с NXTEEAGL с HERDEAGL с KLMTEAGL с WBIFEAGL с FYLDEAGL с UGAEAGL с UFO
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSYRSBY с DBMFRSBY с IALTRSBY с RSSX

Доходность на риск

EAGL vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAGL
Ранг доходности на риск EAGL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAGL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAGL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAGL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAGL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAGL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAGL c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAGLRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.66

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.43

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.46

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.98

5.76

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAGL vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAGL на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSBY равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAGL и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAGLRSBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.66

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

-0.20

+1.13

Просадки

Сравнение просадок EAGL и RSBY

Максимальная просадка EAGL за все время составила -15.09%, что меньше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGL и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAGLRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.09%

-23.32%

+8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-7.95%

-5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-6.22%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-13.77%

+11.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.39%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EAGL и RSBY

Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что EAGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAGLRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

2.10%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

8.52%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

11.80%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

13.54%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

13.54%

+1.87%

Сравнение комиссий EAGL и RSBY

EAGL берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAGL и RSBY

Дивидендная доходность EAGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности RSBY в 1.74%

ПозицияTTM20252024
EAGL
Eagle Capital Select Equity ETF		0.53%0.55%0.29%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%

Часто задаваемые вопросы

EAGL and RSBY have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAGL has higher volatility (4.35%) compared to RSBY (2.10%). In terms of maximum drawdown, EAGL dropped -15.09% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, RSBY leads with 19.48% vs 15.74% for EAGL. On fees, EAGL is cheaper at 0.80% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 19.48% return vs 15.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAGL is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.53% for EAGL.

EAGL is categorized as Global Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: Eagle Capital and Return Stacked. Their fees differ too: 0.80% for EAGL and 0.98% for RSBY.

RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAGL и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор