Сравнение EAGL с BDVL
EAGL (Eagle Capital Select Equity ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. EAGL is actively managed, while BDVL is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAGL charges 0.80%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.
Доходность
Сравнение доходности EAGL и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAGL показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью 5.11%.
EAGL
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAGL и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EAGL Eagle Capital Select Equity ETF | 2.80% | 4.78% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 5.11% | 1.97% |
Correlation
The correlation between EAGL and BDVL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение распределения секторов EAGL и BDVL
Секторы
EAGL
BDVL
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Энергетика
Промышленность
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
EAGL
BDVL
Финансовые услуги
EAGL
BDVL
Потребительский циклический сектор
EAGL
BDVL
Здравоохранение
EAGL
BDVL
Коммуникационные услуги
EAGL
BDVL
Энергетика
EAGL
BDVL
Промышленность
EAGL
BDVL
Сырьевые материалы
EAGL
BDVL
Потребительский защитный сектор
EAGL
BDVL
Недвижимость
EAGL
-
BDVL
Коммунальные услуги
EAGL
-
BDVL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAGL vs. BDVL — Ранг доходности на риск
EAGL
BDVL
Сравнение EAGL c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAGL | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAGL | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок EAGL и BDVL
Максимальная просадка EAGL за все время составила -15.09%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGL и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAGL | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.09% | -7.71% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.57% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -1.19% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EAGL и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAGL | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 9.47% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 9.47% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 9.47% | +5.94% |
Сравнение комиссий EAGL и BDVL
EAGL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAGL и BDVL
Дивидендная доходность EAGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности BDVL в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.65% | 2.79% | 0.00% |
EAGL Eagle Capital Select Equity ETF | 0.53% | 0.55% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
EAGL and BDVL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for EAGL.
BDVL has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.53% for EAGL.
They also come from different issuers: Eagle Capital and iShares. Their fees differ too: 0.80% for EAGL and 0.40% for BDVL.
Подберите оптимальное распределение для EAGL и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор