PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAGG с USDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAGG с USDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и SGI Enhanced Core ETF (USDX).

EAGG и USDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 окт. 2018 г.. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EAGG и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAGG и USDX

2026 (YTD)20252024
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		0.05%7.18%2.78%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.28%6.25%6.87%

Доходность по периодам

С начала года, EAGG показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.28%.

EAGG

1 день
0.04%
1 месяц
-1.37%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.96%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.14%
10 лет*
—

USDX

1 день
0.14%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.10%
1 год
5.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF

SGI Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с EAGG:
EAGG с EUSBEAGG с VCEBEAGG с AGGEAGG с NUBDEAGG с FIBREAGG с BAGSXEAGG с VCIT
Часто сравнивают с USDX:
USDX с ARCMUSDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с EUR=XUSDX с GSSTUSDX с USDUUSDX с EVLN

Сравнение комиссий EAGG и USDX

EAGG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.

USDX
SGI Enhanced Core ETF
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

EAGG vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAGG
Ранг доходности на риск EAGG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAGG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAGG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAGG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAGG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAGG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAGG c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAGGUSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

3.26

-2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

5.09

-3.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.83

-0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

6.24

-4.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

33.37

-28.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAGG vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAGG на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа USDX равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAGG и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAGGUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

3.26

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

4.44

-4.06

Корреляция

Корреляция между EAGG и USDX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAGG и USDX

Дивидендная доходность EAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности USDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		3.97%3.92%3.93%3.24%2.07%1.09%1.82%3.17%0.61%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.62%5.88%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAGG и USDX

Максимальная просадка EAGG за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGG и USDX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAGGUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-0.94%

-17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-0.94%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

0.00%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-0.06%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.18%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EAGG и USDX

iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что EAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAGGUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

0.48%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

1.39%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

1.78%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

1.57%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

1.57%

+3.96%