Сравнение EAGG с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
EAGG и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 окт. 2018 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EAGG и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAGG и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 0.05% | 7.18% | 1.12% | 5.58% | -13.63% | -1.30% | 7.40% | 8.68% | 2.35% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -8.07% |
Доходность по периодам
С начала года, EAGG показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.
EAGG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAGG и IVV
EAGG берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EAGG vs. IVV — Ранг доходности на риск
EAGG
IVV
Сравнение EAGG c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAGG | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.52 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.54 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 7.28 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAGG | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.71 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.42 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между EAGG и IVV составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAGG и IVV
Дивидендная доходность EAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 3.97% | 3.92% | 3.93% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок EAGG и IVV
Максимальная просадка EAGG за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGG и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAGG | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -55.25% | +36.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -12.06% | +9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -24.53% | +6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -5.57% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -10.84% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.55% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAGG и IVV
Текущая волатильность для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) составляет 1.62%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что EAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAGG | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 5.34% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 9.47% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 18.31% | -13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 16.89% | -10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 18.03% | -12.50% |