PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAEAX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAEAX с SICIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

EAEAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 мар. 2002 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности EAEAX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAEAX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		-6.63%12.06%17.99%20.69%-18.19%21.24%15.47%27.44%-5.86%19.16%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.36%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, EAEAX показывает доходность -6.63%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции EAEAX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 10.18% против 3.36% соответственно.

EAEAX

1 день
-0.25%
1 месяц
-8.13%
С начала года
-6.63%
6 месяцев
-4.39%
1 год
8.28%
3 года*
12.12%
5 лет*
7.03%
10 лет*
10.18%

SICIX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.39%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.89%
3 года*
5.80%
5 лет*
3.22%
10 лет*
3.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с EAEAX:
EAEAX с EALCXEAEAX с EACPXEAEAX с SCHGEAEAX с SPMOEAEAX с SPYEAEAX с VEIEXEAEAX с JUEMX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с SIEMXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с CAVAXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий EAEAX и SICIX

EAEAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

EAEAX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAEAX
Ранг доходности на риск EAEAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAEAX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAEAXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.66

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.20

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

2.19

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

8.95

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAEAX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAEAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа SICIX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAEAX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAEAXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.66

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.84

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.87

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.78

-0.34

Корреляция

Корреляция между EAEAX и SICIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEAX и SICIX

Дивидендная доходность EAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности SICIX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		4.60%4.29%0.80%0.53%0.79%2.58%0.57%1.87%2.12%3.13%1.10%6.32%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.86%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок EAEAX и SICIX

Максимальная просадка EAEAX за все время составила -53.71%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEAX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAEAXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.71%

-27.62%

-26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-2.73%

-8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-10.94%

-13.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-11.61%

-23.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-2.39%

-6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-3.59%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

0.67%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EAEAX и SICIX

Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что EAEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAEAXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

1.24%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

2.06%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

3.66%

+13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

3.87%

+11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

3.89%

+12.91%