PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EADSY с PSLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EADSY с PSLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EADSY (Airbus Group NV) is a stock, while PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). Over the past 10 years, EADSY returned 15.04%/yr vs 14.02%/yr for PSLV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EADSY и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Airbus Group NV (EADSY) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EADSY показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у PSLV с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции EADSY превзошли акции PSLV по среднегодовой доходности: 15.04% против 14.02% соответственно.

EADSY

1 день
4.92%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-9.12%
1 год
7.31%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.70%
10 лет*
15.04%

PSLV

1 день
0.90%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
23.11%
1 год
102.24%
3 года*
42.33%
5 лет*
18.65%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EADSY и PSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EADSY
Airbus Group NV		-9.94%48.47%5.12%31.83%-5.67%16.80%-23.13%56.19%-2.87%56.26%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-0.89%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%

Correlation

The correlation between EADSY and PSLV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EADSY:

$161.51B

PSLV:

$14.73B

EPS

EADSY:

$1.58

PSLV:

$13.57

Коэффициент P/E

EADSY:

32.34

PSLV:

1.71

Коэффициент PEG

EADSY:

6.48

PSLV:

0.00

Коэффициент P/S

EADSY:

2.23

PSLV:

218.98

Коэффициент P/B

EADSY:

6.18

PSLV:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

EADSY:

$72.49B

PSLV:

$64.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

EADSY:

$10.64B

PSLV:

$404.67M

EBITDA (12 мес.)

EADSY:

$8.44B

PSLV:

$8.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Airbus Group NV

Sprott Physical Silver Trust

Часто сравнивают с EADSY:
EADSY с BAEADSY с AIR.PAEADSY с AIR.DEEADSY с KTOSEADSY с VOOEADSY с HO.PAEADSY с FINMY
Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD

Доходность на риск

EADSY vs. PSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EADSY
Ранг доходности на риск EADSY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EADSY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADSY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADSY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADSY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADSY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EADSY c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbus Group NV (EADSY) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EADSYPSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
1.76

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
1.99

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

2.53

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

5.58

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EADSY vs. PSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EADSY на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа PSLV равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EADSY и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EADSYPSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.76

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.53

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.45

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.17

-0.08

Просадки

Сравнение просадок EADSY и PSLV

Максимальная просадка EADSY за все время составила -81.67%, примерно равная максимальной просадке PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EADSY и PSLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EADSYPSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.67%

-79.38%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.47%

-40.65%

+11.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.47%

-40.65%

+11.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.58%

-40.65%

+3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.74%

-42.79%

-21.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.61%

-35.53%

+16.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.28%

-58.15%

+15.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

18.38%

-6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EADSY и PSLV

Текущая волатильность для Airbus Group NV (EADSY) составляет 13.25%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что EADSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EADSYPSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.25%

16.60%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.97%

57.34%

-31.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.83%

58.49%

-27.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.47%

35.64%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.40%

31.14%

+5.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EADSY и PSLV

Дивидендная доходность EADSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EADSY
Airbus Group NV		1.83%1.39%1.90%1.24%1.39%0.00%1.84%0.95%1.45%2.66%4.45%2.08%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EADSY and PSLV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSLV has higher volatility (16.60%) compared to EADSY (13.25%). In terms of maximum drawdown, EADSY dropped -81.67% vs PSLV's -79.38%.

PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EADSY и PSLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор