Сравнение EADSY с KTOS
EADSY (Airbus SE) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, EADSY returned 16.59%/yr vs 26.13%/yr for KTOS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EADSY и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EADSY показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -38.14%. За последние 10 лет акции EADSY уступали акциям KTOS по среднегодовой доходности: 16.59% против 26.13% соответственно.
EADSY
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- -8.46%
- С начала года
- -1.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 16.59%
KTOS
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -16.65%
- 6 месяцев
- -62.30%
- С начала года
- -38.14%
- 1 год
- -13.49%
- 3 года*
- 52.16%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 26.13%
Сравнение доходности по годам EADSY и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EADSY Airbus SE | -1.93% | 48.47% | 5.12% | 31.83% | -5.67% | 16.80% | -23.13% | 56.19% | -2.87% | 56.26% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -38.14% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
Correlation
The correlation between EADSY and KTOS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
EADSY:
$175.55B
KTOS:
$8.81B
EADSY:
€1.58
KTOS:
$0.17
EADSY:
30.70
KTOS:
279.79
EADSY:
6.15
KTOS:
3.25
EADSY:
2.12
KTOS:
5.81
EADSY:
5.87
KTOS:
2.47
EADSY:
€72.49B
KTOS:
$1.42B
EADSY:
€10.64B
KTOS:
$259.40M
EADSY:
€8.44B
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EADSY vs. KTOS — Ранг доходности на риск
EADSY
KTOS
Сравнение EADSY c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbus SE (EADSY) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EADSY | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.21 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -0.39 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EADSY и KTOS
Максимальная просадка EADSY за все время составила -81.67%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EADSY и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EADSY | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.67% | -99.81% | +18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.47% | -64.57% | +35.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.47% | -64.57% | +35.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.58% | -66.97% | +29.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.74% | -72.74% | +8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -97.03% | +85.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.10% | -95.93% | +53.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 34.93% | -21.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EADSY и KTOS
Текущая волатильность для Airbus SE (EADSY) составляет 8.03%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 18.41%. Это указывает на то, что EADSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EADSY | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 18.41% | -10.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.08% | 54.03% | -27.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.88% | 71.52% | -40.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.56% | 52.79% | -22.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.20% | 50.96% | -14.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EADSY и KTOS
Дивидендная доходность EADSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как KTOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EADSY Airbus SE | 1.68% | 1.39% | 1.90% | 1.24% | 1.39% | 0.00% | 1.84% | 0.95% | 1.45% | 2.66% | 4.45% | 2.08% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EADSY и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airbus SE и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EADSY и KTOS
EADSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Airbus SE сообщила о валовой прибыли в 1.58B при выручке в 12.86B, что соответствует валовой рентабельности в 12.3%.
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
EADSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Airbus SE сообщила об операционной прибыли в 190.08M при выручке в 12.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
EADSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Airbus SE сообщила о чистой прибыли в 595.64M при выручке в 12.86B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
EADSY and KTOS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (18.41%) compared to EADSY (8.03%). In terms of maximum drawdown, EADSY dropped -81.67% vs KTOS's -99.81%.
EADSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EADSY и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор