PortfoliosLab logo
Сравнение EADSY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EADSY и VOO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EADSY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Airbus Group NV (EADSY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
767.38%
552.28%
EADSY
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EADSY:

-0.28

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

EADSY:

-0.20

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

EADSY:

0.98

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

EADSY:

-0.35

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

EADSY:

-0.70

VOO:

2.42

Индекс Язвы

EADSY:

12.29%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

EADSY:

30.71%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

EADSY:

-68.25%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EADSY:

-16.56%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, EADSY показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции EADSY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.10% против 12.02% соответственно.


EADSY

С начала года

-1.36%

1 месяц

-15.43%

6 месяцев

3.15%

1 год

-9.22%

5 лет

23.88%

10 лет

10.10%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EADSY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EADSY
Ранг риск-скорректированной доходности EADSY, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EADSY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADSY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADSY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADSY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADSY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EADSY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbus Group NV (EADSY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EADSY, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EADSY: -0.28
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино EADSY, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EADSY: -0.20
VOO: 0.92
Коэффициент Омега EADSY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EADSY: 0.98
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара EADSY, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EADSY: -0.35
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина EADSY, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EADSY: -0.70
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа EADSY на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EADSY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
0.57
EADSY
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EADSY и VOO

EADSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EADSY
Airbus Group NV
0.00%1.90%1.24%1.40%0.00%1.83%1.26%1.92%1.47%2.21%2.03%3.61%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EADSY и VOO

Максимальная просадка EADSY за все время составила -68.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EADSY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.56%
-10.56%
EADSY
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EADSY и VOO

Airbus Group NV (EADSY) имеет более высокую волатильность в 14.98% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что EADSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.98%
13.97%
EADSY
VOO