PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EADOX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EADOX с VEGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

EADOX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EADOX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EADOX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		1.47%16.93%14.52%11.13%-6.42%1.24%7.12%17.85%-4.44%11.78%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.39%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, EADOX показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у VEGBX с доходностью -1.39%.

EADOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.42%
С начала года
1.47%
6 месяцев
6.71%
1 год
14.97%
3 года*
13.94%
5 лет*
7.71%
10 лет*
7.58%

VEGBX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.61%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EADOX:
EADOX с APFOXEADOX с AGEPXEADOX с EGRIXEADOX с FFRHXEADOX с VOOEADOX с SPYEADOX с JAAA
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX

Сравнение комиссий EADOX и VEGBX

EADOX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

EADOX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EADOX
Ранг доходности на риск EADOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EADOX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EADOX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EADOXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.12

2.03

+2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.77

2.91

+2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.42

+0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

2.40

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.37

10.58

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EADOX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EADOX на текущий момент составляет 4.12, что выше коэффициента Шарпа VEGBX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EADOX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EADOXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12

2.03

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.71

0.68

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.03

+0.60

Корреляция

Корреляция между EADOX и VEGBX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EADOX и VEGBX

Дивидендная доходность EADOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности VEGBX в 5.80%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		10.84%10.51%8.27%8.73%8.87%7.56%7.42%7.57%7.83%7.61%4.04%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.80%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EADOX и VEGBX

Максимальная просадка EADOX за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EADOX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

EADOXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-24.27%

+5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-4.13%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.56%

-24.27%

+6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-3.35%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-3.90%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.95%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EADOX и VEGBX

Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) составляет 1.77%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что EADOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EADOXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

2.10%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.87%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61%

4.98%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.53%

6.27%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.72%

6.37%

-1.65%