PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EADOX с RCTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EADOX с RCTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EADOX (Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A) and RCTIX (River Canyon Total Return Bond Fund) are both mutual funds - EADOX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Eaton Vance, while RCTIX is a Short-Term Bond fund managed by River Canyon. Over the past 10 years, EADOX returned 7.80%/yr vs 5.54%/yr for RCTIX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. EADOX charges 1.11%/yr vs 0.89%/yr for RCTIX.

Доходность

Сравнение доходности EADOX и RCTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EADOX показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у RCTIX с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции EADOX превзошли акции RCTIX по среднегодовой доходности: 7.80% против 5.54% соответственно.

EADOX

1 день
0.12%
1 месяц
0.99%
С начала года
6.62%
6 месяцев
8.08%
1 год
18.73%
3 года*
15.32%
5 лет*
8.06%
10 лет*
7.80%

RCTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.26%
1 год
5.24%
3 года*
7.47%
5 лет*
4.38%
10 лет*
5.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EADOX и RCTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		6.62%16.93%14.52%11.13%-6.42%1.24%7.12%17.85%-4.44%12.58%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		0.71%7.75%7.49%10.02%-4.07%4.26%6.42%11.71%1.82%9.76%

Correlation

The correlation between EADOX and RCTIX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A

River Canyon Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с EADOX:
EADOX с APFOXEADOX с AGEPXEADOX с EGRIXEADOX с FFRHXEADOX с VOOEADOX с SPYEADOX с JAAA
Часто сравнивают с RCTIX:
RCTIX с ICMUXRCTIX с BWDTXRCTIX с CPITXRCTIX с CVTRXRCTIX с HABDXRCTIX с LCTRXRCTIX с EIFAX

Доходность на риск

EADOX vs. RCTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EADOX
Ранг доходности на риск EADOX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EADOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADOX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADOX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
RCTIX
Ранг доходности на риск RCTIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EADOX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EADOXRCTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.63
2.32

+3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.93
3.49

+5.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.65

1.48

+1.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

4.39

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.32

14.63

+6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EADOX vs. RCTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EADOX на текущий момент составляет 5.63, что выше коэффициента Шарпа RCTIX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EADOX и RCTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EADOXRCTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63

2.32

+3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.77

1.77

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.66

1.49

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.31

+0.40

Просадки

Сравнение просадок EADOX и RCTIX

Максимальная просадка EADOX за все время составила -19.15%, что больше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EADOX и RCTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EADOXRCTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-10.89%

-8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-1.20%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.61%

-1.48%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.56%

-6.17%

-11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.15%

-10.89%

-8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-1.08%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.36%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EADOX и RCTIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) составляет 0.64%, в то время как у River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что EADOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EADOXRCTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.83%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

1.76%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

2.28%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

2.49%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

3.74%

+0.97%

Сравнение комиссий EADOX и RCTIX

EADOX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии RCTIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EADOX и RCTIX

Дивидендная доходность EADOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности RCTIX в 7.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		10.45%10.51%8.27%8.73%8.87%7.56%7.42%7.57%7.83%7.61%4.04%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		7.27%7.31%7.89%8.50%5.98%3.02%5.97%4.97%3.30%4.89%2.16%

Часто задаваемые вопросы

EADOX and RCTIX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCTIX has higher volatility (0.83%) compared to EADOX (0.64%). In terms of maximum drawdown, EADOX dropped -19.15% vs RCTIX's -10.89%.

EADOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.63 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EADOX и RCTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор