PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EADOX с EDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EADOX с EDF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF).

EADOX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г.. EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EADOX и EDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EADOX и EDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		1.47%16.93%14.52%11.13%-6.42%1.24%7.12%17.85%-4.44%12.58%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		2.58%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%24.22%

Доходность по периодам

С начала года, EADOX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции EADOX превзошли акции EDF по среднегодовой доходности: 7.58% против 5.06% соответственно.

EADOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.42%
С начала года
1.47%
6 месяцев
6.71%
1 год
14.97%
3 года*
13.94%
5 лет*
7.71%
10 лет*
7.58%

EDF

1 день
2.93%
1 месяц
-0.94%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.70%
1 год
14.34%
3 года*
18.86%
5 лет*
2.85%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с EADOX:
EADOX с APFOXEADOX с AGEPXEADOX с EGRIXEADOX с FFRHXEADOX с VOOEADOX с SPYEADOX с JAAA
Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с QDTEEDF с ADXEDF с XDTEEDF с RDTEEDF с USVAX

Сравнение комиссий EADOX и EDF

EADOX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.

EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A

Доходность на риск

EADOX vs. EDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EADOX
Ранг доходности на риск EADOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EADOX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EADOX c EDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EADOXEDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.12

0.80

+3.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.77

1.11

+4.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.16

+0.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

0.88

+3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.37

3.89

+12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EADOX vs. EDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EADOX на текущий момент составляет 4.12, что выше коэффициента Шарпа EDF равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EADOX и EDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EADOXEDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12

0.80

+3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.71

0.11

+1.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.61

0.17

+1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.10

+1.53

Корреляция

Корреляция между EADOX и EDF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EADOX и EDF

Дивидендная доходность EADOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что меньше доходности EDF в 14.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		10.84%10.51%8.27%8.73%8.87%7.56%7.42%7.57%7.83%7.61%4.04%0.00%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.63%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%

Просадки

Сравнение просадок EADOX и EDF

Максимальная просадка EADOX за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EADOX и EDF.

Загрузка...

Показатели просадок

EADOXEDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-64.23%

+45.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-13.91%

+10.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.56%

-53.09%

+35.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.15%

-64.23%

+45.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-15.87%

+12.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-21.61%

+19.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

3.20%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EADOX и EDF

Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) составляет 1.77%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что EADOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EADOXEDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

6.38%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

10.45%

-7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61%

18.19%

-14.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.53%

25.88%

-21.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.72%

30.66%

-25.94%