PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EADIX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EADIX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Global Dividend Income Fund (EADIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

EADIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 мая 2003 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности EADIX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Dividend Income Fund (EADIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EADIX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EADIX
Eaton Vance Tax-Managed Global Dividend Income Fund		-3.39%23.11%8.75%25.02%-18.77%23.18%14.32%28.50%-11.44%20.02%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, EADIX показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции EADIX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 10.12% против 7.97% соответственно.

EADIX

1 день
3.32%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
1.86%
1 год
18.69%
3 года*
14.60%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.12%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Global Dividend Income Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EADIX:
EADIX с PIPAXEADIX с BIZDEADIX с MGKEADIX с TQQQEADIX с CAEIXEADIX с CSUAXEADIX с ECAT
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий EADIX и VTMFX

EADIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

EADIX
Eaton Vance Tax-Managed Global Dividend Income Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

EADIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EADIX
Ранг доходности на риск EADIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EADIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EADIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Dividend Income Fund (EADIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EADIXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.34

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.94

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.73

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

8.12

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EADIX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EADIX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EADIX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EADIXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.34

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.73

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.88

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.82

-0.36

Корреляция

Корреляция между EADIX и VTMFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EADIX и VTMFX

Дивидендная доходность EADIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EADIX
Eaton Vance Tax-Managed Global Dividend Income Fund		3.83%3.38%4.15%3.97%5.42%6.52%3.12%3.18%3.95%3.09%3.92%3.84%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EADIX и VTMFX

Максимальная просадка EADIX за все время составила -52.70%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EADIX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

EADIXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.70%

-28.49%

-24.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-6.82%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-17.40%

-10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.34%

-21.87%

-13.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-4.00%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-3.57%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.45%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EADIX и VTMFX

Eaton Vance Tax-Managed Global Dividend Income Fund (EADIX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что EADIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EADIXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

2.86%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

4.82%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

8.55%

+9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

8.51%

+8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

9.10%

+8.52%