PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EADIX с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EADIX и MGK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности EADIX и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Dividend Income Fund (EADIX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
168.93%
734.58%
EADIX
MGK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EADIX:

0.84

MGK:

2.06

Коэф-т Сортино

EADIX:

1.21

MGK:

2.66

Коэф-т Омега

EADIX:

1.15

MGK:

1.37

Коэф-т Кальмара

EADIX:

1.13

MGK:

2.69

Коэф-т Мартина

EADIX:

4.28

MGK:

10.15

Индекс Язвы

EADIX:

2.40%

MGK:

3.59%

Дневная вол-ть

EADIX:

12.26%

MGK:

17.70%

Макс. просадка

EADIX:

-52.47%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

EADIX:

-5.83%

MGK:

-2.46%

Доходность по периодам

С начала года, EADIX показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 34.95%. За последние 10 лет акции EADIX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 8.20% против 16.68% соответственно.


EADIX

С начала года

8.13%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-2.42%

1 год

8.88%

5 лет

9.28%

10 лет

8.20%

MGK

С начала года

34.95%

1 месяц

4.07%

6 месяцев

11.56%

1 год

35.02%

5 лет

19.95%

10 лет

16.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EADIX и MGK

EADIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.


EADIX
Eaton Vance Tax-Managed Global Dividend Income Fund
График комиссии EADIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.18%
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EADIX c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Dividend Income Fund (EADIX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EADIX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.842.06
Коэффициент Сортино EADIX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.212.66
Коэффициент Омега EADIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.151.37
Коэффициент Кальмара EADIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.132.69
Коэффициент Мартина EADIX, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.2810.15
EADIX
MGK

Показатель коэффициента Шарпа EADIX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EADIX и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.84
2.06
EADIX
MGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов EADIX и MGK

Дивидендная доходность EADIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности MGK в 0.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EADIX
Eaton Vance Tax-Managed Global Dividend Income Fund
3.48%4.00%5.45%2.61%3.12%3.18%3.95%3.09%3.92%3.84%3.92%3.78%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.28%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%

Просадки

Сравнение просадок EADIX и MGK

Максимальная просадка EADIX за все время составила -52.47%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EADIX и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.83%
-2.46%
EADIX
MGK

Волатильность

Сравнение волатильности EADIX и MGK

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Global Dividend Income Fund (EADIX) составляет 3.49%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что EADIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.49%
4.93%
EADIX
MGK
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab