PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EADIX с PIPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EADIX с PIPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EADIX (Eaton Vance Tax-Managed Global Dividend Income Fund) and PIPAX (PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A) are both mutual funds - EADIX is a Global Equities fund managed by BlackRock, while PIPAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, EADIX returned 11.36%/yr vs 11.62%/yr for PIPAX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EADIX charges 1.18%/yr vs 1.15%/yr for PIPAX.

Доходность

Сравнение доходности EADIX и PIPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Dividend Income Fund (EADIX) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EADIX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у PIPAX с доходностью 9.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EADIX имеют среднегодовую доходность 11.36%, а акции PIPAX немного впереди с 11.62%.

EADIX

1 день
-0.05%
1 месяц
5.76%
С начала года
10.51%
6 месяцев
12.33%
1 год
27.54%
3 года*
18.30%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.36%

PIPAX

1 день
0.66%
1 месяц
4.57%
С начала года
9.45%
6 месяцев
4.81%
1 год
17.95%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.97%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EADIX и PIPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EADIX
Eaton Vance Tax-Managed Global Dividend Income Fund		10.51%23.11%8.75%25.02%-18.77%23.18%14.32%28.50%-11.44%20.02%
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		9.45%16.57%14.37%21.29%-9.30%18.02%3.78%25.94%-10.40%18.30%

Correlation

The correlation between EADIX and PIPAX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2003 г.

0.68

Over the past year, the correlation between EADIX and PIPAX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Global Dividend Income Fund

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

Часто сравнивают с EADIX:
EADIX с BIZDEADIX с MGKEADIX с TQQQEADIX с VGPMXEADIX с CAEIXEADIX с ASFYXEADIX с ARTHX
Часто сравнивают с PIPAX:
PIPAX с AGEPXPIPAX с FGSAXPIPAX с HEFAPIPAX с JAAAPIPAX с IGMPIPAX с AHTPXPIPAX с VWILX

Доходность на риск

EADIX vs. PIPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EADIX
Ранг доходности на риск EADIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EADIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PIPAX
Ранг доходности на риск PIPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EADIX c PIPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Dividend Income Fund (EADIX) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EADIXPIPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.26

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.70

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

1.73

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

6.00

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EADIX vs. PIPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EADIX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа PIPAX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EADIX и PIPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EADIXPIPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.26

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.77

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.80

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.53

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EADIX и PIPAX

Максимальная просадка EADIX за все время составила -52.70%, что меньше максимальной просадки PIPAX в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EADIX и PIPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EADIXPIPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.70%

-57.80%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-10.72%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.32%

-15.24%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-19.17%

-8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.34%

-35.55%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-7.36%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.08%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EADIX и PIPAX

Eaton Vance Tax-Managed Global Dividend Income Fund (EADIX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что EADIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EADIXPIPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.68%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

13.05%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

14.72%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

14.27%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

14.66%

+3.03%

Сравнение комиссий EADIX и PIPAX

EADIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии PIPAX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EADIX и PIPAX

Дивидендная доходность EADIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности PIPAX в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EADIX
Eaton Vance Tax-Managed Global Dividend Income Fund		3.36%3.38%4.15%3.97%5.42%6.52%3.12%3.18%3.95%3.09%3.92%3.84%
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		5.13%5.61%12.69%10.56%10.66%7.59%1.44%11.71%8.25%7.38%0.78%8.16%

Часто задаваемые вопросы

EADIX and PIPAX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EADIX has higher volatility (4.06%) compared to PIPAX (3.68%). In terms of maximum drawdown, EADIX dropped -52.70% vs PIPAX's -57.80%.

EADIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EADIX и PIPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор