Сравнение EACAX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
EACAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 мая 1994 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EACAX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EACAX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EACAX Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund | -0.32% | 3.85% | 3.25% | 6.45% | -7.76% | 0.53% | 5.33% | 8.32% | 1.07% | 4.58% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, EACAX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
EACAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.28%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EACAX и USMTX
EACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
EACAX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
EACAX
USMTX
Сравнение EACAX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EACAX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 3.86 | -3.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 6.92 | -6.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 3.29 | -2.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 6.97 | -6.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 36.30 | -33.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EACAX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 3.86 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 2.60 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 2.09 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между EACAX и USMTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EACAX и USMTX
Дивидендная доходность EACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EACAX Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund | 3.54% | 4.30% | 3.88% | 3.18% | 2.09% | 1.53% | 2.04% | 3.00% | 2.61% | 2.52% | 2.74% | 3.52% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EACAX и USMTX
Максимальная просадка EACAX за все время составила -25.41%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EACAX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EACAX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.41% | -1.98% | -23.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.53% | -0.40% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.56% | -1.92% | -10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.30% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -0.19% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 0.08% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EACAX и USMTX
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что EACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EACAX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.22% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 0.40% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 0.70% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 0.72% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 0.75% | +2.90% |