PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EACAX с ETG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EACAX с ETG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG).

EACAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 мая 1994 г.. ETG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности EACAX и ETG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EACAX и ETG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EACAX
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund		-0.32%3.85%3.25%6.45%-7.76%0.53%5.33%8.32%1.07%4.58%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		-8.73%36.92%15.46%21.97%-27.62%33.08%10.08%43.62%-15.90%33.55%

Доходность по периодам

С начала года, EACAX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у ETG с доходностью -8.73%. За последние 10 лет акции EACAX уступали акциям ETG по среднегодовой доходности: 2.28% против 11.99% соответственно.

EACAX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.22%
3 года*
3.47%
5 лет*
1.27%
10 лет*
2.28%

ETG

1 день
2.98%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
0.80%
1 год
22.64%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.00%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

Часто сравнивают с EACAX:
EACAX с VTIEACAX с EIMAXEACAX с EXGEACAX с EHSTXEACAX с FMNDXEACAX с APUSXEACAX с BATVX
Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с JEPIETG с SPYETG с EXGETG с VYMETG с VTETG с AKREX

Сравнение комиссий EACAX и ETG

EACAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии ETG в 2.57%.

ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund
EACAX
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund

Доходность на риск

EACAX vs. ETG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EACAX
Ранг доходности на риск EACAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EACAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EACAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EACAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EACAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EACAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EACAX c ETG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EACAXETGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.13

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.73

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.35

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

5.79

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EACAX vs. ETG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EACAX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа ETG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EACAX и ETG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EACAXETGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.13

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.51

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.36

+0.64

Корреляция

Корреляция между EACAX и ETG составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EACAX и ETG

Дивидендная доходность EACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности ETG в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EACAX
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund		3.54%4.30%3.88%3.18%2.09%1.53%2.04%3.00%2.61%2.52%2.74%3.52%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		7.49%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%

Просадки

Сравнение просадок EACAX и ETG

Максимальная просадка EACAX за все время составила -25.41%, что меньше максимальной просадки ETG в -74.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EACAX и ETG.

Загрузка...

Показатели просадок

EACAXETGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.41%

-74.76%

+49.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.53%

-16.64%

+11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.56%

-31.64%

+19.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.56%

-51.53%

+38.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-11.20%

+8.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-13.55%

+11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

3.88%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EACAX и ETG

Текущая волатильность для Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) составляет 1.15%, в то время как у Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что EACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EACAXETGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

7.67%

-6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

11.90%

-10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.48%

20.21%

-14.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

19.73%

-15.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.65%

21.17%

-17.52%