Сравнение EACAX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
EACAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 мая 1994 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EACAX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EACAX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EACAX Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund | -0.62% | 3.85% | 3.25% | 6.45% | -7.76% | 0.53% | 5.33% | 8.32% | 1.07% | 4.58% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, EACAX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции EACAX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 2.25% против 2.77% соответственно.
EACAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.25%
DMREX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EACAX и DMREX
EACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
EACAX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
EACAX
DMREX
Сравнение EACAX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EACAX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 2.31 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 3.35 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.62 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.90 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 9.38 | -6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EACAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.31 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.10 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.88 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.86 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между EACAX и DMREX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EACAX и DMREX
Дивидендная доходность EACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EACAX Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund | 3.55% | 4.30% | 3.88% | 3.18% | 2.09% | 1.53% | 2.04% | 3.00% | 2.61% | 2.52% | 2.74% | 3.52% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок EACAX и DMREX
Максимальная просадка EACAX за все время составила -25.41%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EACAX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EACAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.41% | -13.22% | -12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.53% | -0.92% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.56% | -5.33% | -7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.56% | -13.22% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -0.32% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -0.89% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 0.29% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EACAX и DMREX
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что EACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EACAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.49% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 0.71% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 1.17% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 2.47% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 3.14% | +0.51% |