PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAASX с VLEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAASX с VLEQX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EAASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and VLEQX (Villere Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, EAASX returned 9.30%/yr vs 3.39%/yr for VLEQX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EAASX charges 1.14%/yr vs 1.22%/yr for VLEQX.

Доходность

Сравнение доходности EAASX и VLEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAASX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции EAASX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 9.30% против 3.39% соответственно.

EAASX

1 день
0.78%
1 месяц
0.14%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-3.14%
1 год
-4.70%
3 года*
7.28%
5 лет*
3.51%
10 лет*
9.30%

VLEQX

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.78%
С начала года
3.53%
6 месяцев
3.80%
1 год
3.06%
3 года*
3.28%
5 лет*
-2.62%
10 лет*
3.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAASX и VLEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		-2.41%-5.90%17.89%13.72%-8.98%21.66%11.03%34.03%-5.79%24.40%
VLEQX
Villere Equity Fund		3.53%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%

Correlation

The correlation between EAASX and VLEQX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.84

The correlation between EAASX and VLEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A

Villere Equity Fund

Часто сравнивают с EAASX:
EAASX с VOOEAASX с MGCEAASX с SMMDEAASX с JANEXEAASX с VLIFXEAASX с VSMAXEAASX с VIMAX
Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с VSNGXVLEQX с BBGSXVLEQX с EEOFXVLEQX с MEFAXVLEQX с BMDSXVLEQX с MGOYX

Доходность на риск

EAASX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAASX
Ранг доходности на риск EAASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAASX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAASXVLEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
0.26

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
0.45

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.05

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.37

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

1.00

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAASX vs. VLEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAASX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VLEQX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAASX и VLEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAASXVLEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.26

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.14

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.18

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.09

+0.55

Просадки

Сравнение просадок EAASX и VLEQX

Максимальная просадка EAASX за все время составила -39.96%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAASX и VLEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAASXVLEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.96%

-35.60%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-8.09%

-6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.45%

-19.24%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-33.46%

+13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.96%

-35.60%

-4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-16.37%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-12.46%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

2.97%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EAASX и VLEQX

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что EAASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAASXVLEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.07%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

7.82%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

11.30%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

19.15%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

19.19%

-0.32%

Сравнение комиссий EAASX и VLEQX

EAASX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAASX и VLEQX

Дивидендная доходность EAASX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности VLEQX в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		7.94%7.75%8.22%3.08%12.28%12.19%11.17%7.09%8.01%3.64%3.93%7.29%
VLEQX
Villere Equity Fund		0.52%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Часто задаваемые вопросы

EAASX and VLEQX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAASX has higher volatility (3.98%) compared to VLEQX (2.07%). In terms of maximum drawdown, EAASX dropped -39.96% vs VLEQX's -35.60%.

VLEQX currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAASX и VLEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор