Сравнение EAASX с VEIPX
EAASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) are both mutual funds - EAASX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while VEIPX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, EAASX returned 10.33%/yr vs 11.90%/yr for VEIPX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. EAASX charges 1.14%/yr vs 0.28%/yr for VEIPX.
Доходность
Сравнение доходности EAASX и VEIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAASX показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 14.13%. За последние 10 лет акции EAASX уступали акциям VEIPX по среднегодовой доходности: 10.33% против 11.90% соответственно.
EAASX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 5.84%
- 6 месяцев
- 4.55%
- С начала года
- 7.63%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 10.33%
- Всё время*
- 11.86%
VEIPX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 8.54%
- С начала года
- 14.13%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 11.90%
- Всё время*
- 10.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам EAASX и VEIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 7.63% | -5.90% | 17.89% | 13.72% | -8.98% | 21.66% | 11.03% | 34.03% | -5.79% | 24.40% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 14.13% | 17.14% | 14.80% | 7.66% | -0.16% | 25.41% | 2.97% | 25.21% | -5.75% | 17.60% |
Correlation
The correlation between EAASX and VEIPX is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.84 |
The correlation between EAASX and VEIPX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAASX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск
EAASX
VEIPX
Сравнение EAASX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAASX | VEIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.44 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 3.42 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 12.91 | -12.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAASX и VEIPX
Максимальная просадка EAASX за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAASX и VEIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAASX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.96% | -54.12% | +14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -7.15% | -5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.45% | -13.39% | -6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -15.16% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | -35.26% | -4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | 0.00% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -5.48% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 1.89% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAASX и VEIPX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что EAASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAASX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 2.73% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 7.50% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 10.23% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 13.85% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 16.26% | +2.64% |
Сравнение комиссий EAASX и VEIPX
EAASX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAASX и VEIPX
Дивидендная доходность EAASX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности VEIPX в 9.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 7.20% | 7.75% | 8.22% | 3.08% | 12.28% | 12.19% | 11.17% | 7.09% | 8.01% | 3.64% | 3.93% | 7.29% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 9.63% | 10.94% | 9.74% | 7.87% | 8.69% | 7.62% | 2.77% | 4.36% | 10.87% | 2.98% | 3.78% | 6.39% |
Часто задаваемые вопросы
EAASX and VEIPX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAASX has higher volatility (5.84%) compared to VEIPX (2.73%). In terms of maximum drawdown, EAASX dropped -39.96% vs VEIPX's -54.12%.
VEIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAASX и VEIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор