PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EAASX с VEIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EAASX и VEIPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение EAASX с VEIPX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX).

EAASX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EAASX или VEIPX.

Доходность

Сравнение доходности EAASX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EAASX:

0.11

VEIPX:

0.59

Коэф-т Сортино

EAASX:

0.19

VEIPX:

0.76

Коэф-т Омега

EAASX:

1.02

VEIPX:

1.11

Коэф-т Кальмара

EAASX:

0.04

VEIPX:

0.55

Коэф-т Мартина

EAASX:

0.10

VEIPX:

2.19

Индекс Язвы

EAASX:

7.29%

VEIPX:

3.36%

Дневная вол-ть

EAASX:

18.07%

VEIPX:

15.73%

Макс. просадка

EAASX:

-45.55%

VEIPX:

-54.12%

Текущая просадка

EAASX:

-11.59%

VEIPX:

-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, EAASX показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции EAASX превзошли акции VEIPX по среднегодовой доходности: 10.50% против 9.86% соответственно.

EAASX

С начала года

-4.24%

1 месяц

2.53%

6 месяцев

-10.04%

1 год

1.02%

3 года

9.16%

5 лет

12.64%

10 лет

10.50%

VEIPX

С начала года

1.76%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

-2.40%

1 год

8.76%

3 года

8.56%

5 лет

14.10%

10 лет

9.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Сравнение комиссий EAASX и VEIPX

EAASX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.

EAASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EAASX и VEIPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EAASX
Ранг риск-скорректированной доходности EAASX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EAASX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAASX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAASX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAASX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAASX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIPX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EAASX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EAASX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа VEIPX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAASX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAASX и VEIPX

Дивидендная доходность EAASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности VEIPX в 9.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EAASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		4.29%4.11%3.08%12.28%12.19%11.17%7.09%8.01%3.64%3.93%7.29%3.26%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		9.73%9.74%7.87%8.69%7.62%2.78%4.36%10.87%3.66%3.78%6.39%5.94%

Просадки

Сравнение просадок EAASX и VEIPX

Максимальная просадка EAASX за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAASX и VEIPX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EAASX и VEIPX

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что EAASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...