PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E с EVIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение E с EVIFX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eni S.p.A. (E) и Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX).

EVIFX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 1932 г..

Доходность

Сравнение доходности E и EVIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eni S.p.A. (E) и Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, E показывает доходность 52.25%, что значительно выше, чем у EVIFX с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции E превзошли акции EVIFX по среднегодовой доходности: 13.65% против 8.78% соответственно.

E

1 день
4.05%
1 месяц
23.82%
С начала года
52.25%
6 месяцев
67.39%
1 год
116.00%
3 года*
33.05%
5 лет*
26.32%
10 лет*
13.65%

EVIFX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.10%
1 год
15.91%
3 года*
12.23%
5 лет*
6.74%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам E и EVIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
E
Eni S.p.A.		52.25%48.40%-13.95%26.73%10.92%43.12%-28.73%4.29%-0.98%7.27%
EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund		-3.41%11.01%19.05%16.05%-15.61%13.97%14.22%26.25%-3.42%13.53%

Корреляция

Корреляция между E и EVIFX составляет 0.45 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eni S.p.A.

Eaton Vance Balanced Fund

Часто сравнивают с E:
E с TTEE с CVXE с KMIE с BRK-BE с EGRIXE с SPYE с TOT.TO
Часто сравнивают с EVIFX:
EVIFX с VOOEVIFX с SPYEVIFX с VRTEVIFX с SCHDEVIFX с VXUSEVIFX с AVEFXEVIFX с TSAIX

Доходность на риск

E vs. EVIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E
Ранг доходности на риск E: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EVIFX
Ранг доходности на риск EVIFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E c EVIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEVIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.86

0.75

+3.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.27

1.14

+3.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.16

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.96

1.18

+3.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.85

4.68

+19.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E vs. EVIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа EVIFX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E и EVIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEVIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

0.75

+3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.56

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.76

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.48

-0.16

Просадки

Сравнение просадок E и EVIFX

Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, что больше максимальной просадки EVIFX в -42.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и EVIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEVIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.53%

-42.70%

-27.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-7.26%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.71%

-24.94%

-8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.59%

-24.94%

-36.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.63%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.19%

-6.24%

-16.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

1.96%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности E и EVIFX

Eni S.p.A. (E) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что E испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEVIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

4.05%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

6.61%

+9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.82%

11.53%

+13.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.70%

12.06%

+12.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.25%

11.60%

+16.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов E и EVIFX

Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности EVIFX в 5.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
E
Eni S.p.A.		4.07%5.88%7.69%5.74%6.38%5.79%5.91%6.11%5.15%3.96%3.98%5.14%
EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund		5.31%5.13%5.48%2.01%5.77%8.22%2.71%5.84%6.50%4.68%1.84%6.07%