Сравнение DZZ с MGNR
DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and MGNR (American Beacon GLG Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while MGNR is a Energy Equities fund actively managed by American Beacon. DZZ is passively managed, while MGNR is actively managed. Over the past year, DZZ returned 9.29% vs 52.10% for MGNR. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и MGNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -46.07%, что значительно ниже, чем у MGNR с доходностью 11.05%.
DZZ
- 1 день
- 12.25%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -46.07%
- 6 месяцев
- -41.83%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- -6.52%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- -8.74%
MGNR
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DZZ и MGNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -46.07% | 132.78% | -38.45% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 11.05% | 50.57% | 22.90% |
Correlation
The correlation between DZZ and MGNR is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2024 г. | -0.25 |
The correlation between DZZ and MGNR shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to -0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DZZ vs. MGNR — Ранг доходности на риск
DZZ
MGNR
Сравнение DZZ c MGNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DZZ | MGNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 3.77 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 13.79 | -13.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DZZ и MGNR
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и MGNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DZZ | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -22.06% | -74.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.05% | -13.90% | -67.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.95% | -13.35% | -81.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.33% | -3.98% | -78.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.67% | 3.79% | +52.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и MGNR
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DZZ | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 9.32% | +10.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.17% | 19.36% | +41.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 170.20% | 24.60% | +145.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.98% | 25.34% | +58.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.16% | 25.34% | +38.82% |
Сравнение комиссий DZZ и MGNR
И DZZ, и MGNR имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и MGNR
DZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 1.21% | 1.17% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
DZZ and MGNR have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DZZ has higher volatility (19.32%) compared to MGNR (9.32%). In terms of maximum drawdown, DZZ dropped -96.64% vs MGNR's -22.06%.
On 1-year performance, MGNR leads with 52.10% vs 9.29% for DZZ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, MGNR has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MGNR has performed better with a 52.10% return vs 9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DZZ and MGNR have the same expense ratio: 0.75% per year.
MGNR has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for DZZ.
DZZ is categorized as Leveraged Commodities, while MGNR is Energy Equities. They also come from different issuers: Deutsche Bank and American Beacon.
MGNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DZZ и MGNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор