PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYNF с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с USPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DYNF is actively managed, while USPX is passively managed. Over the past 5 years, DYNF returned 14.71%/yr vs 11.89%/yr for USPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DYNF charges 0.26%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью 7.94%.

DYNF

1 день
-1.62%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.04%
6 месяцев
8.91%
1 год
27.42%
3 года*
25.19%
5 лет*
14.71%
10 лет*
—

USPX

1 день
-1.35%
1 месяц
-1.23%
С начала года
7.94%
6 месяцев
6.89%
1 год
23.21%
3 года*
20.72%
5 лет*
11.89%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и USPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		10.04%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.75%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		7.94%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%12.79%

Correlation

The correlation between DYNF and USPX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.93

The correlation between DYNF and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYNF и USPX

Секторы
DYNF
USPX

Технологии

40.5%
37.7%

Финансовые услуги

14.9%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.3%

Промышленность

9.5%
8.0%

Потребительский циклический сектор

7.0%
9.5%

Здравоохранение

5.8%
8.8%

Энергетика

4.5%
3.3%

Коммунальные услуги

2.8%
2.5%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.6%

Сырьевые материалы

0.8%
1.7%

Технологии

DYNF
40.5%
USPX
37.7%

Финансовые услуги

DYNF
14.9%
USPX
11.6%

Коммуникационные услуги

DYNF
10.3%
USPX
10.3%

Промышленность

DYNF
9.5%
USPX
8.0%

Потребительский циклический сектор

DYNF
7.0%
USPX
9.5%

Здравоохранение

DYNF
5.8%
USPX
8.8%

Энергетика

DYNF
4.5%
USPX
3.3%

Коммунальные услуги

DYNF
2.8%
USPX
2.5%

Недвижимость

DYNF
1.9%
USPX
1.8%

Потребительский защитный сектор

DYNF
1.7%
USPX
4.6%

Сырьевые материалы

DYNF
0.8%
USPX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с BBUSUSPX с SPTM

Доходность на риск

DYNF vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYNFUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.83

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.51

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.55

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

11.19

+3.67

DYNF vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYNF и USPX

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-31.21%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-9.15%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-19.21%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-24.60%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-3.17%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-4.43%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.08%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и USPX

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.89%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

10.06%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

12.74%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

16.28%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

15.96%

+3.95%

Сравнение комиссий DYNF и USPX

DYNF берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и USPX

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности USPX в 0.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.81%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		0.83%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DYNF and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DYNF has higher volatility (5.38%) compared to USPX (4.89%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs USPX's -31.21%.

On 5-year performance, DYNF leads with 14.71% vs 11.89% for USPX. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 14.71% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.26% for DYNF.

USPX has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.81% for DYNF.

They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.26% for DYNF and 0.03% for USPX.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор