Сравнение DYNF с BUFH
DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYNF charges 0.26%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности DYNF и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYNF показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.30%.
DYNF
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- 25.19%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYNF и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 10.04% | 14.60% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
Correlation
The correlation between DYNF and BUFH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYNF vs. BUFH — Ранг доходности на риск
DYNF
BUFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DYNF c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DYNF | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DYNF и BUFH
Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYNF | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -1.53% | -33.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -0.26% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -0.18% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DYNF и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYNF | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 2.38% | +10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 2.38% | +15.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 2.38% | +17.53% |
Сравнение комиссий DYNF и BUFH
DYNF берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYNF и BUFH
Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 0.81% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
DYNF and BUFH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
DYNF has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for BUFH.
DYNF is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.26% for DYNF and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для DYNF и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор