PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYLG с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYLG с SIL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - DYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, DYLG returned 17.82% vs 62.10% for SIL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. DYLG charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for SIL.

Доходность

Сравнение доходности DYLG и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью -9.52%.

DYLG

1 день
0.26%
1 месяц
1.83%
С начала года
5.99%
6 месяцев
5.20%
1 год
17.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIL

1 день
-3.77%
1 месяц
-14.23%
С начала года
-9.52%
6 месяцев
-12.87%
1 год
62.10%
3 года*
45.49%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYLG и SIL

2026 (YTD)202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		5.99%12.50%14.46%4.05%
SIL
Global X Silver Miners ETF		-9.52%166.16%14.62%1.83%

Correlation

The correlation between DYLG and SIL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г.

0.29

Сравнение распределения секторов DYLG и SIL

Секторы
DYLG
SIL

Финансовые услуги

27.3%

-

Технологии

19.1%

-

Промышленность

18.1%

-

Здравоохранение

12.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%
0.2%

Сырьевые материалы

3.7%
99.8%

Энергетика

2.2%

-

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DYLG
27.3%
SIL

-

Технологии

DYLG
19.1%
SIL

-

Промышленность

DYLG
18.1%
SIL

-

Здравоохранение

DYLG
12.8%
SIL

-

Потребительский циклический сектор

DYLG
11.0%
SIL

-

Потребительский защитный сектор

DYLG
4.1%
SIL
0.2%

Сырьевые материалы

DYLG
3.7%
SIL
99.8%

Энергетика

DYLG
2.2%
SIL

-

Коммуникационные услуги

DYLG
1.8%
SIL

-

Недвижимость

DYLG

-

SIL

-

Коммунальные услуги

DYLG

-

SIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с XLGDYLG с SPYIDYLG с QYLGDYLG с SCHD
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

DYLG vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYLGSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.18

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.63

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.68

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

4.22

+4.53

DYLG vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа SIL равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYLG и SIL

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYLGSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-82.99%

+69.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-37.08%

+28.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-37.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-35.97%

+35.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-51.37%

+49.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

14.75%

-12.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и SIL

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 2.66%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 19.73%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYLGSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

19.73%

-17.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

44.48%

-36.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.46%

52.74%

-43.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

39.88%

-28.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

39.91%

-28.50%

Сравнение комиссий DYLG и SIL

DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и SIL

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности SIL в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		9.43%9.63%16.55%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.31%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

DYLG and SIL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (19.73%) compared to DYLG (2.66%). In terms of maximum drawdown, DYLG dropped -13.98% vs SIL's -82.99%.

On 1-year performance, SIL leads with 62.10% vs 17.82% for DYLG. On fees, DYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DYLG has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SIL has performed better with a 62.10% return vs 17.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.

DYLG has the higher dividend yield at 9.43%, compared with 1.31% for SIL.

DYLG is categorized as Derivative Income, while SIL is Silver. DYLG tracks Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.35% for DYLG and 0.65% for SIL.

DYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYLG и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор