PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYLG с EGGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYLG с EGGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) and EGGS (NestYield Total Return Guard ETF) are both Derivative Income funds. DYLG is passively managed, while EGGS is actively managed. Over the past year, DYLG returned 17.86% vs 25.40% for EGGS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DYLG charges 0.35%/yr vs 0.89%/yr for EGGS.

Доходность

Сравнение доходности DYLG и EGGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и NestYield Total Return Guard ETF (EGGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у EGGS с доходностью 16.81%.

DYLG

1 день
-0.65%
1 месяц
3.69%
С начала года
4.63%
6 месяцев
5.52%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EGGS

1 день
-0.63%
1 месяц
7.70%
С начала года
16.81%
6 месяцев
14.31%
1 год
25.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYLG и EGGS

2026 (YTD)20252024
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		4.63%12.50%-0.84%
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		16.81%14.41%-1.96%

Correlation

The correlation between DYLG and EGGS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

NestYield Total Return Guard ETF

Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с XLGDYLG с SPYIDYLG с QYLGDYLG с SCHD
Часто сравнивают с EGGS:
EGGS с EGGYEGGS с QQQEGGS с XPAYEGGS с JEPQEGGS с ECATEGGS с KQQQEGGS с QDVO

Доходность на риск

DYLG vs. EGGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EGGS
Ранг доходности на риск EGGS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGS: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c EGGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и NestYield Total Return Guard ETF (EGGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYLGEGGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.10

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.52

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.40

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

3.20

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYLG vs. EGGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа EGGS равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и EGGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYLGEGGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.10

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.86

+0.24

Просадки

Сравнение просадок DYLG и EGGS

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки EGGS в -18.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и EGGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYLGEGGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-18.52%

+4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-18.17%

+9.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.63%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-5.85%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

7.96%

-5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и EGGS

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 2.46%, в то время как у NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYLGEGGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

8.80%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

19.13%

-11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.44%

23.29%

-13.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.44%

24.38%

-12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

24.38%

-12.94%

Сравнение комиссий DYLG и EGGS

DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EGGS в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и EGGS

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что меньше доходности EGGS в 15.54%

ПозицияTTM202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		9.54%9.63%16.55%1.38%
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		15.54%14.52%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DYLG and EGGS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EGGS has higher volatility (8.80%) compared to DYLG (2.46%). In terms of maximum drawdown, DYLG dropped -13.98% vs EGGS's -18.52%.

On 1-year performance, EGGS leads with 25.40% vs 17.86% for DYLG. On fees, DYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DYLG has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EGGS has performed better with a 25.40% return vs 17.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for EGGS.

EGGS has the higher dividend yield at 15.54%, compared with 9.54% for DYLG.

They also come from different issuers: Global X and NestYield. Their fees differ too: 0.35% for DYLG and 0.89% for EGGS.

DYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYLG и EGGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор