PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYLG с BIGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYLG с BIGY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) and BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) are both Derivative Income funds. DYLG is passively managed, while BIGY is actively managed. Over the past year, DYLG returned 19.29% vs 25.81% for BIGY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYLG charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for BIGY.

Доходность

Сравнение доходности DYLG и BIGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у BIGY с доходностью 7.08%.

DYLG

1 день
1.13%
1 месяц
4.18%
С начала года
5.81%
6 месяцев
6.75%
1 год
19.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIGY

1 день
0.39%
1 месяц
3.13%
С начала года
7.08%
6 месяцев
7.27%
1 год
25.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYLG и BIGY

2026 (YTD)20252024
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		5.81%12.50%-1.37%
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		7.08%19.14%0.22%

Correlation

The correlation between DYLG and BIGY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.74

The correlation between DYLG and BIGY has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYLG и BIGY

Секторы
DYLG
BIGY

Финансовые услуги

27.2%
11.8%

Промышленность

18.4%
4.4%

Технологии

17.1%
34.5%

Здравоохранение

13.1%
10.8%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
11.4%

Сырьевые материалы

4.0%

-

Энергетика

2.4%
4.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
12.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DYLG
27.2%
BIGY
11.8%

Промышленность

DYLG
18.4%
BIGY
4.4%

Технологии

DYLG
17.1%
BIGY
34.5%

Здравоохранение

DYLG
13.1%
BIGY
10.8%

Потребительский циклический сектор

DYLG
11.6%
BIGY
10.2%

Потребительский защитный сектор

DYLG
4.4%
BIGY
11.4%

Сырьевые материалы

DYLG
4.0%
BIGY

-

Энергетика

DYLG
2.4%
BIGY
4.5%

Коммуникационные услуги

DYLG
1.9%
BIGY
12.1%

Недвижимость

DYLG

-

BIGY

-

Коммунальные услуги

DYLG

-

BIGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с XLGDYLG с SPYIDYLG с QYLGDYLG с SCHD
Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с SPYBIGY с CANY.TOBIGY с JEPIBIGY с GPIQ

Доходность на риск

DYLG vs. BIGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c BIGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYLGBIGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.43

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.32

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.11

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

12.20

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYLG vs. BIGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGY равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и BIGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYLGBIGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.43

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.05

+0.09

Просадки

Сравнение просадок DYLG и BIGY

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки BIGY в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и BIGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYLGBIGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-18.93%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.34%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-2.55%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.12%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и BIGY

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что DYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYLGBIGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

1.99%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

7.73%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

10.66%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

16.76%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

16.76%

-5.31%

Сравнение комиссий DYLG и BIGY

DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BIGY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и BIGY

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что меньше доходности BIGY в 11.65%

ПозицияTTM202520242023
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		11.65%12.49%0.00%0.00%
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		9.44%9.63%16.55%1.38%

Часто задаваемые вопросы

DYLG and BIGY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYLG has higher volatility (2.60%) compared to BIGY (1.99%). In terms of maximum drawdown, DYLG dropped -13.98% vs BIGY's -18.93%.

On 1-year performance, BIGY leads with 25.81% vs 19.29% for DYLG. On fees, DYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BIGY has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIGY has performed better with a 25.81% return vs 19.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for BIGY.

BIGY has the higher dividend yield at 11.65%, compared with 9.44% for DYLG.

They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for DYLG and 0.99% for BIGY.

BIGY currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYLG и BIGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор