Сравнение DYLG с BIGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY).
DYLG и BIGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 июл. 2023 г.. BIGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DYLG и BIGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYLG и BIGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | -2.73% | 12.50% | -1.37% |
BIGY YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF | -5.00% | 19.14% | 0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DYLG показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у BIGY с доходностью -5.00%.
DYLG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIGY
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYLG и BIGY
DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BIGY в 0.99%.
Доходность на риск
DYLG vs. BIGY — Ранг доходности на риск
DYLG
BIGY
Сравнение DYLG c BIGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLG | BIGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.12 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.72 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.77 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 7.90 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLG | BIGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.12 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.56 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между DYLG и BIGY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLG и BIGY
Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что меньше доходности BIGY в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 10.28% | 9.63% | 16.55% | 1.38% |
BIGY YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF | 12.43% | 12.49% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DYLG и BIGY
Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки BIGY в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и BIGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYLG | BIGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.98% | -18.93% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -11.48% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -5.70% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -2.77% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.58% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLG и BIGY
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) имеют волатильность 4.40% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYLG | BIGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.24% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 8.65% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 17.79% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 17.47% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 17.47% | -5.92% |