Сравнение DYLG с ARMW
DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. DYLG is passively managed, while ARMW is actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DYLG charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности DYLG и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYLG показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
DYLG
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYLG и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 5.81% | 3.93% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between DYLG and ARMW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение распределения секторов DYLG и ARMW
Секторы
DYLG
ARMW
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Технологии
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
DYLG
ARMW
-
Промышленность
DYLG
ARMW
-
Технологии
DYLG
ARMW
Здравоохранение
DYLG
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
DYLG
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
DYLG
ARMW
-
Сырьевые материалы
DYLG
ARMW
-
Энергетика
DYLG
ARMW
-
Коммуникационные услуги
DYLG
ARMW
-
Недвижимость
DYLG
-
ARMW
-
Коммунальные услуги
DYLG
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYLG vs. ARMW — Ранг доходности на риск
DYLG
ARMW
Сравнение DYLG c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLG | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLG | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 4.33 | -3.19 |
Просадки
Сравнение просадок DYLG и ARMW
Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYLG | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.98% | -48.47% | +34.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.75% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -26.42% | +24.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLG и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYLG | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.49% | 88.57% | -79.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 88.57% | -77.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 88.57% | -77.12% |
Сравнение комиссий DYLG и ARMW
DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLG и ARMW
Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что меньше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% | 0.00% |
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 9.44% | 9.63% | 16.55% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
DYLG and ARMW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DYLG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 9.44% for DYLG.
They also come from different issuers: Global X and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.35% for DYLG and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для DYLG и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор