Сравнение DYLG с AMDW
DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. DYLG is passively managed, while AMDW is actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. DYLG charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности DYLG и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYLG показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
DYLG
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYLG и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 4.63% | 8.68% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between DYLG and AMDW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение распределения секторов DYLG и AMDW
Секторы
DYLG
AMDW
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Технологии
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
DYLG
AMDW
-
Промышленность
DYLG
AMDW
-
Технологии
DYLG
AMDW
Здравоохранение
DYLG
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
DYLG
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
DYLG
AMDW
-
Сырьевые материалы
DYLG
AMDW
-
Энергетика
DYLG
AMDW
-
Коммуникационные услуги
DYLG
AMDW
-
Недвижимость
DYLG
-
AMDW
-
Коммунальные услуги
DYLG
-
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYLG vs. AMDW — Ранг доходности на риск
DYLG
AMDW
Сравнение DYLG c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLG | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLG | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 4.83 | -3.73 |
Просадки
Сравнение просадок DYLG и AMDW
Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYLG | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.98% | -34.64% | +20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | 0.00% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -14.66% | +12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLG и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYLG | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.44% | 81.56% | -72.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 81.56% | -70.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.44% | 81.56% | -70.12% |
Сравнение комиссий DYLG и AMDW
DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLG и AMDW
Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что меньше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% | 0.00% | 0.00% |
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 9.54% | 9.63% | 16.55% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
DYLG and AMDW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DYLG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 9.54% for DYLG.
They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for DYLG and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для DYLG и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор