PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DYLD с ABI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYLD с ABI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DYLD (LeaderShares Dynamic Yield ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Over the past year, DYLD returned 3.49% vs 5.27% for ABI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. DYLD charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for ABI.

Доходность

Сравнение доходности DYLD и ABI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYLD показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у ABI с доходностью 3.20%.

DYLD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
0.85%
С начала года
0.97%
1 год
3.49%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

ABI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
2.73%
С начала года
3.20%
1 год
5.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYLD и ABI

2026 (YTD)2025
DYLD
LeaderShares Dynamic Yield ETF		0.97%2.52%
ABI
VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF		3.20%2.05%

Correlation

The correlation between DYLD and ABI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares Dynamic Yield ETF

VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF

Часто сравнивают с DYLD:
DYLD с XYLDDYLD с BLOXDYLD с SVOLDYLD с HISFDYLD с JOJODYLD с QQQIDYLD с DMX
Часто сравнивают с ABI:
ABI с RMIFABI с BLUIABI с IFLOABI с MULTABI с CFOABI с BINCABI с CFA

Доходность на риск

DYLD vs. ABI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYLD
Ранг доходности на риск DYLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ABI
Ранг доходности на риск ABI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLD c ABI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYLDABIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
4.15

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
6.31

-4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

2.01

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

5.57

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

16.88

-7.21

DYLD vs. ABI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLD на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа ABI равного 4.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLD и ABI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYLD и ABI

Максимальная просадка DYLD за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLD и ABI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYLDABIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-0.95%

-14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-0.95%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.04%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-0.17%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.31%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLD и ABI

LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) имеет более высокую волатильность в 0.41% по сравнению с VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что DYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYLDABIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

0.35%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

0.82%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

1.28%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

1.26%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.35%

1.26%

+3.09%

Сравнение комиссий DYLD и ABI

DYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ABI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLD и ABI

Дивидендная доходность DYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности ABI в 6.20%

ПозицияTTM20252024202320222021
ABI
VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF		6.20%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
DYLD
LeaderShares Dynamic Yield ETF		4.30%4.20%4.58%3.43%1.54%1.02%

Часто задаваемые вопросы

DYLD and ABI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYLD has higher volatility (0.41%) compared to ABI (0.35%). In terms of maximum drawdown, DYLD dropped -15.03% vs ABI's -0.95%.

On 1-year performance, ABI leads with 5.27% vs 3.49% for DYLD. On fees, ABI is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ABI has performed better with a 5.27% return vs 3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for DYLD.

ABI has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 4.30% for DYLD.

They also come from different issuers: LeaderShares and VictoryShares. Their fees differ too: 0.75% for DYLD and 0.65% for ABI.

ABI currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYLD и ABI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор