Сравнение ABI с CFA
ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) and CFA (VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF) are both exchange-traded funds - ABI is a Multisector Bonds fund managed by VictoryShares, while CFA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index. Over the past year, ABI returned 5.13% vs 14.65% for CFA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ABI charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for CFA.
Доходность
Сравнение доходности ABI и CFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABI показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у CFA с доходностью 8.87%.
ABI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CFA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение доходности по годам ABI и CFA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 3.02% | 2.05% |
CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 8.87% | 6.14% |
Correlation
The correlation between ABI and CFA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABI vs. CFA — Ранг доходности на риск
ABI
CFA
Сравнение ABI c CFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI) и VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABI | CFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.00 | 1.24 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 2.06 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | 7.63 | +8.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABI и CFA
Максимальная просадка ABI за все время составила -0.95%, что меньше максимальной просадки CFA в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABI и CFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABI | CFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.95% | -37.74% | +36.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -7.13% | +6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -4.15% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 1.92% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABI и CFA
Текущая волатильность для VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI) составляет 0.33%, в то время как у VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что ABI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABI | CFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 2.94% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 8.06% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 10.83% | -9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 15.07% | -13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 17.16% | -15.89% |
Сравнение комиссий ABI и CFA
ABI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CFA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABI и CFA
Дивидендная доходность ABI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности CFA в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.68% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 1.24% | 1.29% | 1.32% | 1.42% | 1.59% | 1.04% | 1.21% | 1.35% | 1.50% | 1.15% | 1.37% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
ABI and CFA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CFA has higher volatility (2.94%) compared to ABI (0.33%). In terms of maximum drawdown, ABI dropped -0.95% vs CFA's -37.74%.
On 1-year performance, CFA leads with 14.65% vs 5.13% for ABI. On fees, CFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ABI has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CFA has performed better with a 14.65% return vs 5.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
ABI has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 1.24% for CFA.
ABI is categorized as Multisector Bonds, while CFA is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.65% for ABI and 0.35% for CFA.
ABI currently has the higher Sharpe Ratio (4.07 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABI и CFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор