Сравнение ABI с CFA
ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) and CFA (VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF) are both exchange-traded funds - ABI is a Multisector Bonds fund managed by VictoryShares, while CFA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ABI charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for CFA.
Доходность
Сравнение доходности ABI и CFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABI показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у CFA с доходностью 7.50%.
ABI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CFA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение доходности по годам ABI и CFA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.61% | 2.05% |
CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 7.50% | 5.31% |
Correlation
The correlation between ABI and CFA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABI vs. CFA — Ранг доходности на риск
ABI
CFA
Сравнение ABI c CFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI) и VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABI | CFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.97 | 0.62 | +3.34 |
Просадки
Сравнение просадок ABI и CFA
Максимальная просадка ABI за все время составила -0.95%, что меньше максимальной просадки CFA в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABI и CFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABI | CFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.95% | -37.74% | +36.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -4.17% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABI и CFA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABI | CFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 10.70% | -9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 15.06% | -13.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 17.21% | -15.94% |
Сравнение комиссий ABI и CFA
ABI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CFA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABI и CFA
Дивидендная доходность ABI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности CFA в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.18% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 1.23% | 1.29% | 1.32% | 1.42% | 1.59% | 1.04% | 1.21% | 1.35% | 1.50% | 1.15% | 1.37% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
ABI and CFA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CFA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
ABI has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 1.23% for CFA.
ABI is categorized as Multisector Bonds, while CFA is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.65% for ABI and 0.35% for CFA.
Подберите оптимальное распределение для ABI и CFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор