PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYFI с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYFI с CMDT

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

DYFI (IDX Dynamic Fixed Income ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - DYFI is a Multisector Bonds fund actively managed by IDX, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. DYFI is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past year, DYFI returned 3.12% vs 21.56% for CMDT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. DYFI charges 1.33%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.

Доходность

Сравнение доходности DYFI и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYFI показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 11.82%.

DYFI

1 день
0.07%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.39%
1 год
3.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMDT

1 день
-0.45%
1 месяц
-8.26%
С начала года
11.82%
6 месяцев
11.26%
1 год
21.56%
3 года*
12.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYFI и CMDT

2026 (YTD)20252024
DYFI
IDX Dynamic Fixed Income ETF		0.36%3.76%-1.41%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		11.82%12.78%7.15%

Correlation

The correlation between DYFI and CMDT is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2024 г.

-0.02

The correlation between DYFI and CMDT shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDX Dynamic Fixed Income ETF

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с DYFI:
DYFI с ABIDYFI с BLUIDYFI с DBEDYFI с OILKDYFI с PRXVDYFI с BNODYFI с DBO
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH

Доходность на риск

DYFI vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYFI
Ранг доходности на риск DYFI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYFI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYFI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYFI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYFI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYFI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYFI c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYFICMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.70

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.37

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.64

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.17

8.28

-4.11

DYFI vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYFI на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDT равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYFI и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYFI и CMDT

Максимальная просадка DYFI за все время составила -4.54%, что меньше максимальной просадки CMDT в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYFI и CMDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYFICMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.54%

-13.23%

+8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-13.23%

+10.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-12.37%

+11.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-2.81%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.61%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DYFI и CMDT

Текущая волатильность для IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) составляет 0.73%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что DYFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYFICMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

4.20%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

10.95%

-8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50%

12.75%

-10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

12.32%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.37%

12.32%

-8.95%

Сравнение комиссий DYFI и CMDT

DYFI берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYFI и CMDT

Дивидендная доходность DYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности CMDT в 2.71%

ПозицияTTM202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.71%3.04%8.80%2.71%
DYFI
IDX Dynamic Fixed Income ETF		4.55%4.63%5.93%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DYFI and CMDT have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDT has higher volatility (4.20%) compared to DYFI (0.73%). In terms of maximum drawdown, DYFI dropped -4.54% vs CMDT's -13.23%.

On 1-year performance, CMDT leads with 21.56% vs 3.12% for DYFI. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DYFI has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CMDT has performed better with a 21.56% return vs 3.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.33% for DYFI.

DYFI has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 2.71% for CMDT.

DYFI is categorized as Multisector Bonds, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: IDX and PIMCO. Their fees differ too: 1.33% for DYFI and 0.65% for CMDT.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYFI и CMDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор