Сравнение DXYZ с SPRX
DXYZ (Destiny Tech100 Inc) is a stock, while SPRX (Spear Alpha ETF) is Technology Equities fund actively managed by Spear. Over the past year, DXYZ returned -26.51% vs 106.26% for SPRX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXYZ и SPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXYZ показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у SPRX с доходностью 43.69%.
DXYZ
- 1 день
- -25.14%
- 1 месяц
- -36.36%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -23.68%
- 1 год
- -26.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPRX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- 43.69%
- 6 месяцев
- 43.35%
- 1 год
- 106.26%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXYZ и SPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXYZ Destiny Tech100 Inc | -5.42% | -47.96% | 613.45% |
SPRX Spear Alpha ETF | 43.69% | 41.91% | 16.59% |
Correlation
The correlation between DXYZ and SPRX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXYZ vs. SPRX — Ранг доходности на риск
DXYZ
SPRX
Сравнение DXYZ c SPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXYZ | SPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.34 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 4.23 | -4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 13.10 | -14.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXYZ и SPRX
Максимальная просадка DXYZ за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYZ и SPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXYZ | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -51.21% | -39.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.33% | -24.21% | -35.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.97% | -5.87% | -65.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.37% | -17.58% | -50.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.12% | 7.80% | +22.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXYZ и SPRX
Destiny Tech100 Inc (DXYZ) имеет более высокую волатильность в 52.18% по сравнению с Spear Alpha ETF (SPRX) с волатильностью 19.77%. Это указывает на то, что DXYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXYZ | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.18% | 19.77% | +32.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.74% | 38.52% | +47.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.63% | 45.91% | +55.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.45% | 42.15% | +123.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 165.45% | 42.15% | +123.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXYZ и SPRX
Ни DXYZ, ни SPRX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
DXYZ and SPRX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYZ has higher volatility (52.18%) compared to SPRX (19.77%). In terms of maximum drawdown, DXYZ dropped -90.35% vs SPRX's -51.21%.
SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXYZ и SPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор