PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DXYZ с IJH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DXYZ и IJH составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности DXYZ и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
492.88%
8.82%
DXYZ
IJH

Основные характеристики

Дневная вол-ть

DXYZ:

245.67%

IJH:

15.92%

Макс. просадка

DXYZ:

-90.35%

IJH:

-55.06%

Текущая просадка

DXYZ:

-31.86%

IJH:

-6.81%

Доходность по периодам


DXYZ

С начала года

N/A

1 месяц

62.02%

6 месяцев

490.28%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IJH

С начала года

15.17%

1 месяц

-5.37%

6 месяцев

8.83%

1 год

14.93%

5 лет

10.53%

10 лет

9.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DXYZ c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
DXYZ
IJH


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXYZ и IJH

DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DXYZ
Destiny Tech100 Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.31%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%1.29%

Просадки

Сравнение просадок DXYZ и IJH

Максимальная просадка DXYZ за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки IJH в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYZ и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-31.86%
-6.81%
DXYZ
IJH

Волатильность

Сравнение волатильности DXYZ и IJH

Destiny Tech100 Inc (DXYZ) имеет более высокую волатильность в 39.77% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что DXYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
39.77%
4.74%
DXYZ
IJH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab