PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXYZ с IJH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXYZ с IJH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).

IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DXYZ и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXYZ и IJH

2026 (YTD)20252024
DXYZ
Destiny Tech100 Inc		-4.60%-47.96%554.00%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		3.42%7.42%5.72%

Доходность по периодам

С начала года, DXYZ показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 3.42%.

DXYZ

1 день
9.11%
1 месяц
3.91%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
4.10%
1 год
-21.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IJH

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.42%
6 месяцев
4.74%
1 год
17.69%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destiny Tech100 Inc

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с DXYZ:
DXYZ с ARKXDXYZ с ARKQDXYZ с SPYDXYZ с ZIVBDXYZ с PLTRDXYZ с COWZDXYZ с MSTU
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IVOOIJH с IJKIJH с SCHM

Доходность на риск

DXYZ vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXYZ
Ранг доходности на риск DXYZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXYZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXYZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXYZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXYZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXYZ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXYZ c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXYZIJHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

0.84

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.32

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.29

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

5.56

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXYZ vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXYZ на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа IJH равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXYZ и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXYZIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.84

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Корреляция

Корреляция между DXYZ и IJH составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXYZ и IJH

DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXYZ
Destiny Tech100 Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.30%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%

Просадки

Сравнение просадок DXYZ и IJH

Максимальная просадка DXYZ за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYZ и IJH.

Загрузка...

Показатели просадок

DXYZIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-55.07%

-35.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.51%

-14.16%

-42.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.72%

-5.34%

-65.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.36%

-7.61%

-61.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.64%

3.29%

+33.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DXYZ и IJH

Destiny Tech100 Inc (DXYZ) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что DXYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXYZIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.71%

6.40%

+16.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.54%

11.93%

+49.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.66%

21.08%

+62.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

165.81%

19.74%

+146.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

165.81%

21.16%

+144.65%