PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSLX с SPYQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXSLX с SPYQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXSLX (Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund) and SPYQ (Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF) are both Leveraged Equities funds. DXSLX is passively managed, while SPYQ is actively managed. Over the past year, DXSLX returned 44.39% vs 49.00% for SPYQ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DXSLX charges 1.35%/yr vs 1.30%/yr for SPYQ.

Доходность

Сравнение доходности DXSLX и SPYQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXSLX показывает доходность 16.10%, что значительно ниже, чем у SPYQ с доходностью 18.06%.

DXSLX

1 день
-1.31%
1 месяц
6.83%
С начала года
16.10%
6 месяцев
15.56%
1 год
44.39%
3 года*
32.83%
5 лет*
17.15%
10 лет*
27.22%

SPYQ

1 день
0.67%
1 месяц
8.05%
С начала года
18.06%
6 месяцев
17.41%
1 год
49.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXSLX и SPYQ

2026 (YTD)20252024
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		16.10%25.05%4.14%
SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF		18.06%26.22%4.76%

Correlation

The correlation between DXSLX and SPYQ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.98

The correlation between DXSLX and SPYQ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF

Часто сравнивают с DXSLX:
DXSLX с ULPIXDXSLX с SPYDXSLX с RYTNXDXSLX с SSODXSLX с FNWFXDXSLX с DXQLXDXSLX с TQQQ
Часто сравнивают с SPYQ:
SPYQ с SPXLSPYQ с SSOSPYQ с SPYSPYQ с TQQQSPYQ с BUZZSPYQ с MQQQSPYQ с VOO

Доходность на риск

DXSLX vs. SPYQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSLX
Ранг доходности на риск DXSLX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSLX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSLX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSLX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPYQ
Ранг доходности на риск SPYQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYQ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSLX c SPYQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXSLXSPYQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.07

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.69

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.63

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

11.81

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSLX vs. SPYQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSLX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYQ равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSLX и SPYQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXSLXSPYQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.07

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.89

-0.41

Просадки

Сравнение просадок DXSLX и SPYQ

Максимальная просадка DXSLX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки SPYQ в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и SPYQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSLXSPYQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-35.88%

-55.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.30%

-18.70%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.64%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.55%

-4.88%

-16.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.16%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSLX и SPYQ

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) имеют волатильность 5.01% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSLXSPYQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.13%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

18.11%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

23.74%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.30%

34.57%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.59%

34.57%

+4.02%

Сравнение комиссий DXSLX и SPYQ

DXSLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SPYQ в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSLX и SPYQ

Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности SPYQ в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		6.57%7.93%10.57%0.00%0.00%7.89%2.42%4.41%7.21%34.95%0.00%25.71%
SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF		0.14%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, DXSLX and SPYQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYQ has higher volatility (5.13%) compared to DXSLX (5.01%). In terms of maximum drawdown, DXSLX dropped -91.80% vs SPYQ's -35.88%.

DXSLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXSLX и SPYQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор